backtest

为用户创建完整的 VectorBT 回测脚本。

参数

按以下格式解析 $ARGUMENTS：策略 标的 交易所 周期

• $0 = 策略名称（例如：ema-crossover、rsi、donchian、supertrend、macd、sda2、momentum）
• $1 = 标的（例如：SBIN、RELIANCE、NIFTY）。默认值：SBIN
• $2 = 交易所（例如：NSE、NFO）。默认值：NSE
• $3 = 周期（例如：D、1h、5m）。默认值：D

如果没有参数，询问用户想要哪种策略。

指示

1. 阅读 vectorbt-expert 技能规则，参考其中的模式
2. 如果 backtesting/{strategy_name}/ 目录不存在，则按需创建
3. 在 backtesting/{strategy_name}/ 中创建一个 .py 文件，命名为 {symbol}_{strategy}_backtest.py
4. 使用 rules/assets/{strategy}/backtest.py 中匹配的模板作为起点
5. 脚本必须：
   • 使用 find_dotenv() 从项目根目录加载 .env（会自动从脚本目录向上查找）
   • 通过 OpenAlgo 的 client.history() 获取数据
   • 如果用户提供 DuckDB 路径，则直接通过 duckdb.connect(path, read_only=True) 加载数据，而不是调用 OpenAlgo API。自动检测格式：Historify（market_data 表，epoch 时间戳）或自定义格式（ohlcv 表，date+time）。参见 vectorbt-expert rules/duckdb-data.md。
   • 如果无法导入 openalgo.ta（独立 DuckDB），则使用内联 exrem() 作为备用实现。
   • 默认对所有指标使用 OpenAlgo ta（EMA、SMA、RSI、MACD、BBands、ATR、ADX、STDDEV、MOM 及其他 90 多种指标）——from openalgo import ta
   • 只有当用户在请求中明确提到“talib”/“TA-Lib”时才使用 TA-Lib；无论如何，特殊指标（Supertrend、Donchian、Ichimoku、HMA、KAMA、ALMA、ZLEMA、VWMA）始终使用 OpenAlgo ta，因为 TA-Lib 没有对应实现
   • 使用 ta.exrem() 清理重复信号（调用 exrem 前始终使用 .fillna(False)）
   • 使用 vbt.Portfolio.from_signals()，并设置 min_size=1, size_granularity=1
   • 印度现货交割费用：交割股票使用 fees=0.00111, fixed_fees=20
   • 通过 OpenAlgo 获取 NIFTY 基准数据（symbol="NIFTY", exchange="NSE_INDEX"）
   • 打印完整的 pf.stats()
   • 打印策略与基准对比表（总收益率、夏普比率、索提诺比率、最大回撤、胜率、交易次数、盈利因子）
   • 用通俗易懂的语言解释回测报告，面向普通交易者
   • 如果 openstatz 可用，则使用 ostz.dashboard(...) 生成 OpenStatz 交互式仪表板盈亏分析报告——这是独立的离线 HTML 文件，无需服务器（始终使用 OpenStatz，绝不使用 QuantStats；也不要使用旧版 ostz.reports.html 静态报告）。调用 dashboard() 前设置 strategy_returns.name（例如 "EMA 20/50 Crossover - SBIN"）和 benchmark.name——盈亏分析报告中的策略标题、列名和图例显示的是该名称，而不是 title= 参数（参见 openstatz-tearsheet 规则）
   • 使用 Plotly 绘制权益曲线和回撤（template="plotly_dark"）
   • 将交易导出为 CSV
6. 代码和日志输出中不得使用图标或表情符号
7. 对于期货标的（NIFTY、BANKNIFTY），使用适配手数的仓位规模：
   • NIFTY：min_size=65, size_granularity=65（自 2025 年 12 月 31 日起生效）
   • BANKNIFTY：min_size=30, size_granularity=30
   • F&O 期货使用 fees=0.00018, fixed_fees=20

可用策略

策略	关键词	模板
EMA 交叉	ema-crossover	assets/ema_crossover/backtest.py
RSI	rsi	assets/rsi/backtest.py
Donchian 通道	donchian	assets/donchian/backtest.py
Supertrend	supertrend	assets/supertrend/backtest.py
MACD 突破	macd	assets/macd/backtest.py
SDA2	sda2	assets/sda2/backtest.py
动量	momentum	assets/momentum/backtest.py
双动量	dual-momentum	assets/dual_momentum/backtest.py
买入并持有	buy-hold	assets/buy_hold/backtest.py
RSI 累积	rsi-accumulation	assets/rsi_accumulation/backtest.py

基准规则

• 默认值：通过 OpenAlgo 使用 NIFTY 50（symbol="NIFTY", exchange="NSE_INDEX"）
• 如果用户指定了其他基准，则使用该基准
• 对于 yfinance：印度市场使用 ^NSEI，美国市场使用 ^GSPC（S&P 500）
• 始终比较：总回报、Sharpe、Sortino、最大回撤

使用示例

/backtest ema-crossover RELIANCE NSE D /backtest rsi SBIN /backtest supertrend NIFTY NFO 5m