baostock

BaoStock

概述

BaoStock 是一个面向中国 A 股的免费开源证券数据平台。它通过统一的 Python API 提供历史行情、财务指标、宏观经济数据和行业分类，并返回 pandas DataFrame。

主要优势：免费、稳定、历史数据跨度长（自 1990 年起），无速率限制，也无需额度。

快速入门

安装

pip install baostock

基本用法模式

import baostock as bs
import pandas as pd

# 1. Login (required)
lg = bs.login()

# 2. Query data
rs = bs.query_history_k_data_plus(
    "sh.600000",
    "date,code,open,high,low,close,volume,amount",
    start_date="2024-01-01",
    end_date="2024-12-31",
    frequency="d",
    adjustflag="3",
)

# 3. Collect results (pandas 2.0+ compatible)
rows = []
while (rs.error_code == "0") and rs.next():
    rows.append(rs.get_row_data())
df = pd.DataFrame(rows, columns=rs.fields)

# 4. Logout
bs.logout()

股票代码格式

BaoStock 使用 exchange.code 格式（注意中间的点号分隔符）：

交易所	前缀	示例
上海证券交易所（SSE）	sh.	sh.600000（浦发银行）
深圳证券交易所（SZSE）	sz.	sz.000001（平安银行）

参数约定

• 日期：YYYY-MM-DD（例如，2024-12-31）
• 股票代码：sh.600000、sz.000001
• 返回格式：通过 rs.next() + rs.get_row_data() 迭代，并组装为 DataFrame
• 所有返回值均为字符串：数值列必须手动使用 pd.to_numeric() 转换

完整 API 参考

I. 行情数据

1. 历史 K 线：query_history_k_data_plus()

最重要的 API——支持日线、周线、月线和分钟线，并支持复权。

rs = bs.query_history_k_data_plus(
    code="sh.600000",       # Stock code
    fields="date,code,...", # Return fields (comma-separated)
    start_date="2024-01-01",# Start date, default 2015-01-01
    end_date="2024-12-31",  # End date, default latest trading day
    frequency="d",          # Frequency
    adjustflag="3",         # Adjustment type
)

frequency 取值：

值	频率	备注
"d"	日线	默认值
"w"	周线
"m"	月线
"5"	5 分钟线	指数不支持分钟线
"15"	15 分钟线
"30"	30 分钟线
"60"	60 分钟线

adjustflag 取值：

值	含义	方法
"3"	不复权	默认值
"1"	后复权	涨跌幅复权法
"2"	前复权	涨跌幅复权法

注意：BaoStock 使用“涨跌幅复权法”，这与其他平台（例如通达信）不同。

日线、周线和月线字段：

字段	描述	类型
date	交易日期	str
code	股票代码	str
open	开盘价	str→float
high	最高价	str→float
low	最低价	str→float
close	收盘价	str→float
preclose	前收盘价	str→float
volume	成交量（股）	str→float
amount	成交额（人民币）	str→float
adjustflag	复权标志	str
turn	换手率（%）	str→float，停牌时为空字符串
tradestatus	交易状态	str，"1"=正常，"0"=停牌
pctChg	涨跌幅（%）	str→float
peTTM	市盈率（TTM）	str→float
pbMRQ	市净率（MRQ）	str→float
psTTM	市销率（TTM）	str→float
pcfNcfTTM	市现率（TTM）	str→float
isST	是否为 ST 股票	str，"1"=是，"0"=否

分钟线字段：

字段	描述
date	日期
time	时间（格式为 YYYYMMDDHHmmssSSS）
code	股票代码
open	开盘价
high	最高价
low	最低价
close	收盘价
volume	成交量
amount	成交额
adjustflag	复权标志

分钟线不包含指数数据或估值指标（peTTM 等）。

2. 指数 K 线

使用相同的 query_history_k_data_plus() API 和指数代码：

指数	代码
上证综合指数	sh.000001
深证成份指数	sz.399001
沪深 300	sh.000300
中证 500	sh.000905
创业板指数	sz.399006

指数不支持分钟线，仅支持日线、周线和月线。

3. 指定日期的全部证券：query_all_stock()

rs = bs.query_all_stock(day="2024-12-31")
# Returns: code, tradeStatus columns

II. 基本信息

4. 股票基本信息：query_stock_basic()

rs = bs.query_stock_basic(code="sh.600000")  # Single stock
rs = bs.query_stock_basic()                   # All stocks

返回：code、code_name、ipoDate、outDate、type（1=股票，2=指数，3=其他，4=可转债，5=ETF）、status（1=上市，0=退市）

5. 行业分类：query_stock_industry()

rs = bs.query_stock_industry(date="2024-12-31")  # Specific date
rs = bs.query_stock_industry()                     # Latest

返回：updateDate、code、code_name、industry、industryClassification

使用证监会行业分类标准。

6. 上证 50 成分股：query_sz50_stocks()

rs = bs.query_sz50_stocks(date="2024-12-31")

返回：updateDate、code、code_name

7. 沪深 300 成分股：query_hs300_stocks()

rs = bs.query_hs300_stocks(date="2024-12-31")

8. 中证 500 成分股：query_zz500_stocks()

rs = bs.query_zz500_stocks(date="2024-12-31")

III. 分红与复权

9. 分红信息：query_dividend_data()

rs = bs.query_dividend_data(
    code="sh.600000",
    year="2024",
    yearType="report",  # "report"=announcement year, "operate"=ex-dividend year
)

返回：

字段	说明
dividPreNoticeDate	预告日期
dividAgmPumDate	股东大会公告日期
dividPlanAnnounceDate	方案公告日期
dividPlanDate	实施公告日期
dividRegistDate	股权登记日
dividOperateDate	除权除息日
dividPayDate	派息日
dividStockMarketDate	股票上市日
dividCashPsBeforeTax	每股税前现金股利
dividCashPsAfterTax	每股税后现金股利
dividStocksPs	每股股票股利
dividCashStock	分红与转增信息
dividReserveToStockPs	每股公积金转增股本

10. 复权因子：query_adjust_factor()

rs = bs.query_adjust_factor(
    code="sh.600000",
    start_date="2015-01-01",
    end_date="2024-12-31",
)

返回：code、dividOperateDate、foreAdjustFactor、backAdjustFactor、adjustFactor

IV. 季度财务数据

所有季度 API 使用相同的参数：

rs = bs.query_xxx_data(code="sh.600000", year=2024, quarter=2)

• code：股票代码
• year：财年（int）
• quarter：季度（1/2/3/4）

11. 盈利能力：query_profit_data()

返回：

字段	说明
code	股票代码
pubDate	发布日期
statDate	统计截止日期
roeAvg	ROE（平均值，%）
npMargin	净利率（%）
gpMargin	毛利率（%）
netProfit	净利润（CNY）
epsTTM	每股收益
MBRevenue	主营业务收入（CNY）
totalShare	总股本
liqaShare	流通股

12. 运营效率：query_operation_data()

返回：NRTurnRatio（应收账款周转率）、NRTurnDays、INVTurnRatio（存货周转率）、INVTurnDays、CATurnRatio（流动资产周转率）、AssetTurnRatio（总资产周转率）

13. 成长能力：query_growth_data()

返回：YOYEquity（股东权益同比增长）、YOYAsset（资产同比增长）、YOYNI（净利润同比增长）、YOYEPSBasic（基本每股收益同比增长）、YOYPNI（归属于母公司股东的净利润同比增长）

14. 偿债能力：query_balance_data()

返回：currentRatio、quickRatio、cashRatio、YOYLiability、liabilityToAsset、assetToEquity

15. 现金流：query_cash_flow_data()

返回：CAToAsset、NCAToAsset、tangibleAssetToAsset、ebitToInterest、CFOToOR、CFOToNP、CFOToGr

16. 杜邦分析：query_dupont_data()

返回：dupontROE、dupontAssetSto498（权益乘数）、dupontAssetTurn、dupontPnitoni、dupontNitogr、dupontTaxBurden、dupontIntburden、dupontEbittogr

17. 业绩快报：query_performance_express_report()

返回：performanceExpPubDate、performanceExpStatDate、performanceExpRevenue、performanceExpDeductedNP、performanceExpNetProfit、performanceExpEPSChgPct、performanceExpROEChgPct 等。

18. 业绩预告：query_forecast_report()

返回：profitForcastExpPubDate、profitForcastExpStatDate、profitForcastType（增长/下降/扭亏/首亏/续盈/续亏/略增/略减/不确定）、profitForcastAbstract、profitForcastChgPctUp、profitForcastChgPctDwn

V. 宏观经济数据

19. 存款利率：query_deposit_rate_data()

rs = bs.query_deposit_rate_data(start_date="2020-01-01", end_date="2024-12-31")

返回：pubDate、depositType、depositRate

20. 贷款利率：query_loan_rate_data()

rs = bs.query_loan_rate_data(start_date="2020-01-01", end_date="2024-12-31")

返回：pubDate、loanType、loanRate

21. 存款准备金率：query_required_reserve_ratio_data()

rs = bs.query_required_reserve_ratio_data(start_date="2020-01-01", end_date="2024-12-31")

返回：pubDate、effectiveDate、deposit（大型机构）、smallDeposit（小型机构）

22. 货币供应量（月度）：query_money_supply_data_month()

rs = bs.query_money_supply_data_month(start_date="2020-01", end_date="2024-12")

返回：statYear、statMonth、m0Month、m0YOY、m0ChainRelative、m1Month、m1YOY、m1ChainRelative、m2Month、m2YOY、m2ChainRelative

23. 货币供应量（年度）：query_money_supply_data_year()

rs = bs.query_money_supply_data_year(start_date="2020", end_date="2024")

返回：statYear、m0、m1、m2

常见问题

1. 所有返回值都是字符串

BaoStock 返回的所有字段都是字符串。必须手动转换：

df["close"] = pd.to_numeric(df["close"], errors="coerce")

2. 停牌时换手率为空字符串

停牌日的换手率返回 ""。直接转换为 float() 会失败：

df["turn"] = pd.to_numeric(df["turn"], errors="coerce")  # "" → NaN

3. 兼容 pandas 2.0+

BaoStock 内部使用了 DataFrame.append()，该方法已在 pandas 2.0+ 中移除。必须手动收集数据：

# BAD: rs.get_data() crashes on pandas 2.0+
df = rs.get_data()

# GOOD: Manual collection
rows = []
while (rs.error_code == "0") and rs.next():
    rows.append(rs.get_row_data())
df = pd.DataFrame(rows, columns=rs.fields)

4. login/logout 会向 stdout 输出内容

BaoStock 的 login() 和 logout() 会向 stdout 输出消息。可使用以下方式抑制：

import os, contextlib
with open(os.devnull, "w") as devnull:
    with contextlib.redirect_stdout(devnull):
        bs.login()

5. 分钟线的时间字段格式

分钟线中的 time 字段为 YYYYMMDDHHmmssSSS（17 位字符串）：

# "20240102093500000" → "2024-01-02 09:35:00"
t = "20240102093500000"
dt = f"{t[:4]}-{t[4:6]}-{t[6:8]} {t[8:10]}:{t[10:12]}:{t[12:14]}"

6. 复权方式与其他平台不同

BaoStock 使用百分比变动复权法，与通达信的定点复权法相比，得到的绝对价格略有不同。

7. 连接断开后需要重新登录

网络中断或长时间闲置后，BaoStock 连接可能会过期。请添加重试和重新登录逻辑：

try:
    rs = bs.query_history_k_data_plus(...)
except Exception:
    bs.logout()
    bs.login()
    rs = bs.query_history_k_data_plus(...)  # Retry

8. 指数不支持分钟线

指数代码（例如 sh.000001）在分钟频率下会返回空数据，且不会报错。

9. ETF 支持有限

BaoStock 的 ETF 数据覆盖有限。可考虑使用 pytdx 或 tushare 获取 ETF 报价。

官方资源

• 网站：https://www.baostock.com
• API 文档：https://www.baostock.com/mainContent?file=pythonAPI.md
• GitHub：https://github.com/baostock/baostock
• PyPI：pip install baostock