breadth-chart-analyst

宽度图表分析师

概述

此技能可对两种互补的市场宽度图表进行专业分析，分别提供战略性（中长期）和战术性（短期）市场视角。分析宽度图表图像，评估市场健康状况，根据回测策略识别交易信号，并制定仓位建议。所有思考和输出均仅使用英语。

核心原则

1. 双时间框架分析：结合战略性（图表 1：200MA 宽度）和战术性（图表 2：上升趋势比率）视角
2. 聚焦回测策略：应用基于历史模式验证过的系统化策略
3. 客观识别信号：关注定义明确的阈值、转变和标记
4. 英语交流：所有分析和报告均使用英语
5. 可执行建议：为不同类型的投资者提供具体的仓位指导

图表类型及用途

图表 1：标普 500 宽度指数（基于 200 日均线）

用途：中长期战略性市场仓位布局

关键要素：

• 8 日均线（橙线）：短期宽度趋势，主要入场信号生成器
• 200 日均线（绿线）：长期宽度趋势，主要离场信号生成器
• 红色虚线（73%）：平均峰值水平——市场过热阈值
• 蓝色虚线（23%）：8 日均线平均谷值水平——极度超卖，是绝佳买入机会
• 三角形：
  • 紫色 ▼ = 8 日均线谷值（反转时为买入信号）
  • 蓝色 ▼ = 200 日均线谷值（主要周期低点）
  • 红色 ▲ = 200 日均线峰值（卖出信号）
• 粉色背景：下降趋势阶段

回测策略：

• 买入：8 日均线从谷值反转时（尤其是在 23% 以下）
• 卖出：200 日均线形成峰值时（通常在 73% 附近或以上）
• 结果：历史表现优异，可避开熊市

图表 2：美国股市——上升趋势股票比率

用途：短期战术择时和波段交易

关键要素：

• 上升趋势股票定义：股价高于 200MA/50MA/20MA，且 1 个月表现为正的股票
• 绿色区域：市场处于上升趋势阶段
• 红色区域：市场处于下降趋势阶段
• 约 10% 水平（下方橙色虚线）：短期底部，极度超卖
• 约 40% 水平（上方橙色虚线）：短期顶部，市场过热

波段交易策略：

• 做多入场：颜色从红色变为绿色时（尤其是从 <10-15% 的水平开始）
• 做多离场：颜色从绿色变为红色时（尤其是在 >35-40% 的水平）
• 时间范围：数天至数周

分析工作流

步骤 1：接收图表图像并准备分析

用户提供宽度图表图像进行分析时：

1. 确认已收到图表图像
2. 确认提供了哪些图表：
   • 仅图表 1（200MA 宽度）
   • 仅图表 2（上升趋势比率）
   • 两张图表
3. 记录用户特别关注的领域或提出的问题
4. 开始系统化分析

语言说明：后续所有思考、分析和输出均使用英语。

步骤 2：加载宽度图表方法论

开始分析前，请阅读完整的宽度图表方法论：

Read: references/breadth_chart_methodology.md

此参考资料包含以下方面的详细指导：

• 图表 1：基于 200MA 的宽度指数解读与策略
• 图表 2：上升趋势股票比率解读与策略
• 信号识别及阈值的重要性
• 策略规则和风险管理
• 如何结合两张图表以作出最佳决策
• 需要避免的常见陷阱

步骤 3：查看示例图表（首次使用或作为参考）

要了解图表格式和视觉元素，请查看此技能中包含的示例图表：

View: assets/SP500_Breadth_Index_200MA_8MA.jpeg
View: assets/US_Stock_Market_Uptrend_Ratio.jpeg

这些示例展示了：

• 各类图表的视觉外观和结构
• 信号和阈值的显示方式
• 颜色编码和标记系统
• 历史模式和周期

步骤 4：分析图表 1（基于 200MA 的市场广度指数）

如果提供了图表 1，请进行系统分析：

4.1 提取当前读数

从图表中识别：

• 当前 8MA 水平（橙线）：具体百分比
• 当前 200MA 水平（绿线）：具体百分比
• 8MA 斜率：上升、下降或持平
• 200MA 斜率：上升、下降或持平
• 与 73% 阈值的距离：距离过热还有多远
• 与 23% 阈值的距离：距离极度超卖还有多远
• 图表中可见的最新日期

4.1.5 关键：最新数据点的详细趋势分析

此步骤为必需步骤，可避免误读近期趋势变化。

重点仔细分析图表最右侧的 3–5 个数据点（最近几周）：

针对 8MA（橙线）——分析最新走势：

1. 确定绝对最新位置：图表最右侧的 8MA 位于何处？
2. 回溯 3–5 个数据点（约 3–5 周）：
   • 1 周前的 8MA 水平是多少？
   • 2 周前的 8MA 水平是多少？
   • 3 周前的 8MA 水平是多少？
3. 计算方向变化：
   • 最新值比 1 周前高还是低？
   • 最新值比 2 周前高还是低？
   • 趋势是持续上升、持续下降，还是涨跌交错？
4. 确定当前斜率（而非历史斜率）：
   • 上升：最新数据点高于前 2–3 个点，且呈现向上弯曲趋势
   • 下降：最新数据点低于前 2–3 个点，且呈现向下弯曲趋势
   • 持平：最新数据点与前几个点大致相当（相差在 2–3% 以内）

需要回答的关键问题：

• 8MA 当前在最右侧是向上还是向下移动？
• 如果近期出现过低谷，8MA 是否持续上涨，还是已经掉头回落？
• 连续上涨了几个周期：8MA 已连续上涨几个周期？（需连续 2–3 个周期才能确认）
• 连续下跌了几个周期：8MA 已连续下跌几个周期？（低谷后出现下跌，表明反转失败）

针对 200MA（绿线）——分析最新走势：

1. 确定绝对最新位置：图表最右侧的 200MA 位于何处？
2. 回溯 4–6 周：
   • 2 周前的 200MA 水平是多少？
   • 4 周前的 200MA 水平是多少？
3. 确定当前斜率：
   • 最近一段时间的走势是上升、下降还是持平？

反转失败检测（关键）： 如果近期识别出 8MA 低谷（紫色 ▼）：

• 8MA 是否只上涨了 1–2 个周期，随后又掉头向下？
• 8MA 是否未能在掉头向下前达到 60%？
• 反弹后 8MA 是否目前再次下跌？
• 如果任一项为是：这就是一次反转失败——不要进场，信号无效

分析格式示例：

Latest 8MA Data Points (rightmost to left):
- Current (Week 0): 48%
- 1 week ago: 52%
- 2 weeks ago: 55%
- 3 weeks ago: 50%

Analysis: 8MA is FALLING. It rose from 50% to 55% (weeks 3-2), but has since declined to 48%.
This shows a failed reversal pattern - bounce was temporary, downtrend has resumed.
SLOPE: Falling (not rising!)

4.2 识别信号标记

查找并记录：

• 最近的 8MA 低谷（紫色 ▼）：日期和水平
• 最近的 200MA 低谷（蓝色 ▼）：日期和水平（若在时间范围内可见）
• 最近的 200MA 峰值（红色 ▲）：日期和水平
• 距离最近信号已有多少天／周
• 是否有任何粉色背景阴影（下跌趋势期间）

4.3 判断市场状态

根据读数和模式，将当前市场分类为：

• 健康牛市
• 过热牛市
• 市场顶部／派发阶段
• 熊市／回调
• 恐慌性抛售／极度超卖
• 初期复苏

请依据图表中的具体证据支持分类。

4.4 判断策略仓位

严格按照确认要求应用经过回测的策略规则：

检查买入信号（必须满足所有条件）：

1. ✓ 低点形成：8MA 是否形成了清晰的低点（紫色 ▼）？
2. ✓ 开始反转：8MA 是否已从低点开始向上移动？
3. ✓ 确认完成：低点形成后，8MA 是否已连续 2-3 个周期上涨？
4. ✓ 近期未反转：根据步骤 4.1.5 的分析，8MA 当前是否正在上涨（而非下跌）？
5. ✓ 走势持续：8MA 是否保持上行趋势，且未出现拐头下跌？
6. ⭐ 可选但重要：低点形成时，8MA 是否低于或接近 23%（极度超卖）？

买入信号状态：

• 已确认：满足全部 5 项必要条件 → 做多入场
• 形成中：已形成低点，但连续上涨不足 2-3 个周期 → 等待并监控
• 失效：已形成低点，但 8MA 已拐头并开始下跌 → 不要入场，等待下一个低点
• 无信号：尚未形成低点 → 等待

检查卖出信号：

• 200MA 是否已形成峰值（红色 ▲）？
• 200MA 是否接近或高于 73%？
• 当前是否出现需要离场的有效卖出信号？

当前仓位判断：

• 多头：买入信号已确认，已入场并持有
• 准备入场：买入信号形成中（已形成低点，等待确认）
• 等待 / 空仓：没有有效信号，或检测到反转失败
• 准备离场：卖出信号形成中（200MA 正接近峰值）

4.5 制定情景

创建 2-3 个情景并估算其概率：

• 基准情景（概率最高）
• 备选情景
• 每个情景包括：描述、支持因素、策略影响和关键价位

步骤 5：分析图表 2（上升趋势股票比率）

如果提供了图表 2，请进行系统分析：

5.1 提取当前读数

从图表图像中识别：

• 当前上升趋势股票比率：具体百分比
• 当前颜色：绿色（上升趋势）或红色（下降趋势）
• 比率斜率：上升、下降或持平
• 与 10% 阈值的距离：距离极度超卖有多近
• 与 40% 阈值的距离：距离超买有多近
• 图表上可见的最近日期

5.2 识别趋势转换

查找并记录：

• 最近一次红转绿：转换日期及转换时的比率水平
• 最近一次绿转红：转换日期及转换时的比率水平
• 当前颜色阶段的持续时间：当前趋势已持续多久
• 距离最近一次转换的天数/周数

5.3 评估市场状况

根据当前比率和颜色，分类为：

• 极度超卖（<10%）
• 中度看跌（10-20%，红色）
• 中性/过渡（20-30%）
• 中度看涨（30-37%，绿色）
• 极度超买（>37-40%）

请用图表中的具体证据支持该分类。

5.4 判断交易仓位

应用波段交易策略规则：

检查做多入场信号：

• 颜色是否已从红色转为绿色？
• 转换是否发生在超卖水平（<15%）？
• 转换是否已确认（连续 2-3 天呈绿色）？

检查多头离场信号：

• 颜色是否已从绿色转为红色？
• 转换是否发生在超买水平（>35%）？
• 动能是否正在减弱？

当前仓位：多头、空仓、准备入场或准备离场

5.5 制定情景

创建 2-3 个情景并估算其概率：

• 基准情景（概率最高）
• 备选情景
• 每个情景包括：描述、支持因素、交易影响和关键价位

步骤 6：综合分析（同时提供两张图表时）

如果同时提供两张图表，请整合战略和战术视角：

6.1 判断一致性

创建仓位矩阵：

• 图表 1（战略）：看涨 / 看跌 / 中性 + 信号状态
• 图表 2（战术）：看涨 / 看跌 / 中性 + 信号状态
• 综合影响：两者是否一致，或存在冲突？

6.2 情景分类

确定适用以下四种情景中的哪一种：

情景 1：两者均看涨

• 图表 1：8MA 上升，200MA 尚未见顶
• 图表 2：绿色（上升趋势），比率从超卖水平回升
• 含义：看涨立场最强，积极配置

情景 2：战略看涨，战术看跌

• 图表 1：8MA 上升，200MA 尚未见顶
• 图表 2：红色（下降趋势），比率下跌或处于高位
• 含义：持有核心多头仓位，等待战术入场时机

情景 3：战略看跌，战术看涨

• 图表 1：200MA 已见顶或正在下降
• 图表 2：绿色（上升趋势），比率上升
• 含义：仅进行短期战术交易，并设置严格止损

情景 4：两者均看跌

• 图表 1：两条 MA 均在下降
• 图表 2：红色（下降趋势），比率下跌
• 含义：防御性配置，持有现金或做空

6.3 综合建议

提供整合后的仓位配置指引，适用于：

• 长期投资者（主要依据图表 1）
• 波段交易者（主要依据图表 2）
• 活跃战术交易者（依据两者的组合）

说明图表之间的任何冲突，并解释如何处理。

第 7 步：用英语生成分析报告

使用模板结构创建一份完整的 Markdown 报告：

Read and use as template: assets/breadth_analysis_template.md

重要：所有分析和输出都必须使用英语。

报告结构根据所分析的图表而有所不同：

仅分析图表 1：

• 执行摘要
• 图表 1 的完整分析部分
• 总结与结论
• 省略图表 2 和综合分析部分

仅分析图表 2：

• 执行摘要
• 图表 2 的完整分析部分
• 总结与结论
• 省略图表 1 和综合分析部分

分析两张图表：

• 执行摘要
• 图表 1 的完整分析部分
• 图表 2 的完整分析部分
• 综合分析部分（必需）
• 总结与结论

文件命名规范：将每份分析保存为：

• 仅图表 1：breadth_200ma_analysis_[YYYY-MM-DD].md
• 仅图表 2：uptrend_ratio_analysis_[YYYY-MM-DD].md
• 两张图表：breadth_combined_analysis_[YYYY-MM-DD].md

第 8 步：质量保证

完成报告前，请确认：

1. ✓ 语言：所有内容均为英语（思考和输出）
2. ✓ 最新数据趋势分析：已完整完成第 4.1.5 步——分析最近 3-5 个数据点，以确定当前趋势方向
3. ✓ 趋势方向准确性：所述 8MA 斜率（上升/下降/持平）准确反映最右侧的数据点，而非历史走势
4. ✓ 反转失败检查：如果识别出谷底，已通过分析最新走势明确核实反转是持续还是失败
5. ✓ 具体数值：所有读数均包含具体百分比/水平，不使用含糊描述
6. ✓ 信号状态：明确识别有效信号（确认买入 / 正在形成 / 失败 / 卖出 / 等待）
7. ✓ 策略一致性：建议与回测策略及确认要求保持一致
8. ✓ 概率：情景概率之和为 100%
9. ✓ 可执行性：为不同类型的交易者提供明确的仓位配置建议
10. ✓ 背景信息：与历史情况进行比较，并提及类似的过往情形
11. ✓ 风险管理：明确说明失效水平和风险因素

质量标准

客观性要求

• 所有分析均严格依据可观察到的图表数据
• 除非外部信息（新闻、基本面）具有明确相关性，否则不纳入分析
• 始终一致地使用精确的技术术语
• 明确区分事实观察与概率预测
• 信号不明确时承认存在不确定性

完整性要求

• 涵盖分析模板中的所有相关部分
• 为所有关键指标提供具体数值
• 根据技术因素说明概率估计的依据
• 为每种情景提供失效水平
• 将当前读数与图表上可见的历史模式进行比较

清晰度要求

• 使用专业、分析性的英语撰写
• 使用清晰的章节标题和结构
• 适当时使用表格呈现信息
• 提出具体且可执行的建议
• 避免使用未加解释的行话

策略遵循要求

• 正确应用经过回测的策略规则
• 区分战略信号（图表 1）和战术信号（图表 2）
• 明确说明仓位状态（做多／空仓／建仓中／平仓中）
• 适用时提供具体的入场／出场价位
• 说明风险管理措施（止损、仓位规模）

使用场景示例

示例 1：战略市场广度分析（仅图表 1）

User: "Please analyze this S&P 500 breadth chart and tell me where we are in the market cycle."
[Provides Chart 1 image: 200MA Breadth Index]

Breadth Analyst (thinking in English):
1. Confirms receipt of Chart 1 (200MA-based breadth index)
2. Reads breadth_chart_methodology.md for Chart 1 guidance
3. Views sample chart for format reference
4. Extracts current readings:
   - 8MA: 68%
   - 200MA: 75%
   - 8MA slope: Flat to slightly declining
   - 200MA slope: Rising but may be forming peak
   - Distance from 73% threshold: +2% (above threshold = overheated)
5. Identifies signals:
   - Most recent 8MA trough: 3 months ago at 25%
   - Most recent 200MA peak: None visible yet, but 200MA at 75% suggests potential peak forming
6. Assesses regime: Overheated Bull Market approaching Distribution Phase
7. Determines strategy position: Long position should prepare to exit; watch for 200MA peak confirmation
8. Develops scenarios:
   - Base Case (55%): 200MA forms peak in next 1-2 weeks, sell signal activates
   - Alternative (35%): Further consolidation at elevated levels before eventual peak
   - Bear Case (10%): Immediate rollover without clear peak formation
9. Generates comprehensive report in English: breadth_200ma_analysis_2025-11-02.md

示例 2：战术上升趋势比例分析（仅图表 2）

User: "Should I be buying or selling here? Analyze this uptrend ratio chart."
[Provides Chart 2 image: Uptrend Stock Ratio]

Breadth Analyst (thinking in English):
1. Confirms receipt of Chart 2 (Uptrend stock ratio)
2. Reads breadth_chart_methodology.md for Chart 2 guidance
3. Views sample chart for format reference
4. Extracts current readings:
   - Current ratio: 12%
   - Current color: Green (uptrend)
   - Ratio slope: Rising sharply
   - Just transitioned from red to green 3 days ago at 11%
5. Identifies transitions:
   - Most recent red-to-green: 3 days ago at 11% (from extreme oversold)
   - Prior green-to-red: 2 weeks ago at 28%
6. Assesses condition: Early in new uptrend from extreme oversold
7. Determines trading position: ENTER LONG signal active, excellent risk/reward
8. Develops scenarios:
   - Base Case (65%): Ratio continues higher to 30-35% over next 2-3 weeks
   - Alternative (25%): Choppy advance, consolidates around 20% before next leg
   - Bear Case (10%): False breakout, returns to red quickly
9. Generates tactical report in English: uptrend_ratio_analysis_2025-11-02.md

示例 3：战略与战术综合分析（两张图表）

User: "Analyze both of these breadth charts and give me your overall market view."
[Provides both Chart 1 and Chart 2 images]

Breadth Analyst (thinking in English):
1. Confirms receipt of both charts
2. Reads full breadth_chart_methodology.md
3. Views both sample charts
4. Analyzes Chart 1:
   - 8MA: 55%, rising from trough 2 weeks ago at 30%
   - 200MA: 60%, still rising
   - Regime: Early Recovery to Healthy Bull Market
   - Strategy: Long position, hold
5. Analyzes Chart 2:
   - Ratio: 22%, green (uptrend)
   - Transitioned red-to-green 10 days ago from 14%
   - Condition: Moderate Bullish, building momentum
   - Trading: Hold long, entered on transition
6. Combined assessment:
   - Scenario 1: Both Bullish ✓
   - Strategic: Bullish (8MA reversal confirmed)
   - Tactical: Bullish (uptrend established from oversold)
   - Alignment: Strong alignment = Maximum conviction
7. Unified recommendation:
   - Long-term investors: Aggressive long positioning, core holdings
   - Swing traders: Hold longs entered on red-to-green, target 35%+
   - Active traders: Full position, favorable environment for longs
8. Develops integrated scenarios with probabilities
9. Generates comprehensive combined report in English: breadth_combined_analysis_2025-11-02.md

资源

此技能包含以下捆绑资源：

references/breadth_chart_methodology.md

全面的方法论，涵盖：

• 图表 1（200MA 市场广度）：组成要素、解读方法、市场状态、经过回测的策略、分析清单
• 图表 2（上升趋势比例）：组成要素、解读方法、市场状况、波段交易策略、分析清单
• 综合分析：信号一致情形、综合决策
• 常见陷阱：各类图表需避免的错误

用法：进行任何市场广度图表分析前，请阅读此文件，以确保解读系统、准确。

assets/breadth_analysis_template.md

用于英语市场广度分析报告的结构化模板：

• 执行摘要
• 图表 1 分析部分（如适用）
• 图表 2 分析部分（如适用）
• 综合分析部分（分析两张图表时）
• 总结与结论
• 所有部分均包含表格、清单和结构化格式

用法：每份分析报告都应采用此模板结构。根据所分析的图表调整相应部分。

assets/SP500_Breadth_Index_200MA_8MA.jpeg

图表 1 示例图，展示：

• 8-day MA（橙色）和 200-day MA（绿色）线
• 阈值水平（73% 红色虚线，23% 蓝色虚线）
• 信号标记（表示谷底和峰值的三角形）
• 粉色背景的下跌趋势阴影区域
• 2016-2025 年的历史形态

用法：参考此示例，了解图表 1 的视觉格式，并在用户提供的图表中识别类似形态。

assets/US_Stock_Market_Uptrend_Ratio.jpeg

图表 2 示例图，展示：

• 以绿色和红色标记的趋势阶段
• y 轴上的上升趋势比例百分比
• 阈值水平（约 10% 和约 40% 的橙色虚线）
• 短期动量形态
• 2023-2025 年的历史形态

用法：参考此示例，了解图表 2 的视觉格式，并在用户提供的图表中识别类似形态。

特别说明

语言要求

重要：所有分析、思考和输出都必须使用英语，包括：

• 内部分析与推理
• 报告生成
• 表格和数据展示
• 情景描述
• 建议

不要翻译成其他语言，也不要使用其他语言。用户只希望收到英语输出。

策略重点

此技能侧重于经过回测的系统化策略，而非主观解读。务必：

• 按照文档中说明的规则应用策略
• 参考历史表现模式
• 提供具体的入场／出场标准
• 提供风险管理建议

实际应用

目标是提供可执行的洞见。每项分析都应回答：

• 战略层面：中期而言，我应该做多、空仓还是做空市场？
• 战术层面：短期内，我应该建仓还是平仓？
• 时机：我应该何时采取行动，价位是多少？
• 风险：哪些情况会使这一判断失效，止损应设在哪里？