cboe-data

CBOE——通过公共 API 获取市场数据

用于通过其公共 API提取 CBOE 数据的 Skill——无需 API key，无需身份验证。

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⚠️ 法律声明

• CBOE 没有官方免费公共 API。这些端点是公开的，可能会在未通知的情况下变更。
• 请遵守网站的服务条款。请求频率不得超过每秒 1 次。
• 数据存在延迟（并非实时）。大致延迟如下：
  • quote / intraday：约 15-20 分钟
  • historical：前一天的数据（每日更新）
  • options-chain：标的资产约 15-20 分钟；单个期权数据可能为日终数据
  • summary / options-summary：20 分钟（响应中的 delay 字段会明确标出）
  • 响应中的 timestamp 字段表示缓存的最后更新时间

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脚本

脚本	描述
fetch_cboe.py	主脚本：所有可用端点

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快速使用

# Cotizacion delayed de indices y stocks
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX
python scripts/fetch_cboe.py quote _RUT
python scripts/fetch_cboe.py quote _OEX
python scripts/fetch_cboe.py quote _DJX
python scripts/fetch_cboe.py quote _XSP
python scripts/fetch_cboe.py quote _CBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEF
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEA
python scripts/fetch_cboe.py quote GGAL
python scripts/fetch_cboe.py quote AAPL

# Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV a 30/60/90 dias)
python scripts/fetch_cboe.py historical _VIX
python scripts/fetch_cboe.py historical _SPX
python scripts/fetch_cboe.py historical GGAL
python scripts/fetch_cboe.py historical AAPL

# Chart intraday 1-min (hoy, 1-min bars con calls/puts volume)
python scripts/fetch_cboe.py intraday _VIX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _SPX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _RUT
python scripts/fetch_cboe.py intraday GGAL
python scripts/fetch_cboe.py intraday AAPL

# Futuros VX (VIX Futures chain)
python scripts/fetch_cboe.py futures VX
python scripts/fetch_cboe.py futures VXM       # Mini VIX Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures VA        # S&P 500 Variance Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBHY      # iBoxx High Yield Bond Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBIG      # iBoxx IG Bond Futures

# Listado de todos los productos tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py products

# Busqueda de simbolos (todos los tickers con company name)
python scripts/fetch_cboe.py lookup
python scripts/fetch_cboe.py lookup --market edgx   # Por mercado especifico

# Resumen de mercado CBOE (volumen por mercado y tape)
python scripts/fetch_cboe.py summary

# Top 10 mas activos por mercado (la API siempre devuelve 10)
python scripts/fetch_cboe.py most-active              # BZX (default)
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edgx  # Mercado EDGX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market byx   # Mercado BYX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edga  # Mercado EDGA

# Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange)
python scripts/fetch_cboe.py options-summary

# Opciones mas activas (calls/puts por categoria: all, index, equity)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active              # Top 25 (default)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 10   # Top 10
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 50   # Top 50
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 100  # Top 100

# Productos futuros tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py futures-products

# Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs)
python scripts/fetch_cboe.py options-chain GGAL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain AAPL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain BMA -o bma_chain.json

# Todos los datos de un simbolo
python scripts/fetch_cboe.py all _VIX
python scripts/fetch_cboe.py all _SPX

# Guardar output a archivo
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX -o vix_quote.json
python scripts/fetch_cboe.py futures VX -o vx_futures.json

# Modo silencioso (solo JSON)
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX -q

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可用端点

模式	数据	端点
quote	指数和股票的延迟报价（价格、变动、IV30、OHLC）	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/quotes/{symbol}.json
historical	年度历史数据（年度最高/最低价、HV 和 IV 30/60/90）	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/historical_data/{symbol}.json
intraday	带期权成交量（看涨/看跌）的 1 分钟盘中图表	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/charts/intraday/{symbol}.json
futures	期货链（到期日、结算价、OI）	www-api.cboe.com/us/futures/api/data/?symbol={symbol}
products	所有可交易产品（指数、期货、期权）	www-api.cboe.com/tradable_products/data/
lookup	搜索标的代码（所有代码 + 公司名称）	ww2.cboe.com/us/equities/market_statistics/book_viewer_2/symbol_lookup_data/
summary	CBOE 股票市场摘要（按市场和 Tape A/B/C 划分的成交量）	www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/summary_lite/market/data/
most-active	按市场划分的成交最活跃前 10 名（成交量、买价/卖价、最新价）	www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/most_active/data/10/
options-summary	CBOE 期权市场摘要（按交易所划分的成交量）	www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/summary_lite/market/data/
options-most-active	成交最活跃的前 N 个期权（按类别划分的看涨/看跌期权）	www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/most_active/data/?mkt=cone&limit={N}
futures-products	CBOE 可交易期货产品（15 种产品）	www-api.cboe.com/us/futures/api/tradable_future_products_data/
options-chain	包含希腊值的完整期权链（股票和 ETF）	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/options/{symbol}.json
options-directory	按交易所列出的期权标的（约 5,500 个）	www-api.cboe.com/us/options/symboldir/{exchange}/data/
all	某个标的的所有可用数据（适用时包括 quote + historical + intraday + futures）	-

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可用标的代码

Quotes / Historical / Intraday（指数和股票）

既适用于 CBOE 指数（前缀为 _），也适用于股票和 ETF（无前缀）。

标的代码	描述
_VIX	CBOE 波动率指数
_SPX	S&P 500 指数
_OEX	S&P 100 指数
_RUT	Russell 2000 指数
_DJX	Dow Jones Industrial Average
_XSP	Mini S&P 500 指数
_CBTX	Cboe Bitcoin U.S. ETF 指数
_MBTX	Cboe Mini Bitcoin U.S. ETF 指数
_MXEF	MSCI 新兴市场指数
_MXEA	MSCI EAFE 指数
GGAL	Grupo Financiero Galicia
AAPL	Apple Inc
TSLA	Tesla Inc
SPY	SPDR S&P 500 ETF
QQQ	Invesco QQQ Trust
NVDA	NVIDIA Corp

CBOE 上列出的任何标的代码都适用于 quote、historical 和 intraday。

期货（通过 endpoint futures）

符号	描述
VX	VIX 期货
VXM	Mini VIX 期货
VA	S&P 500 方差期货
IBHY	iBoxx 高收益公司债券期货
IBIG	iBoxx 投资级公司债券期货
IEMD	iBoxx 新兴市场债券指数期货

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技术注意事项

quote 返回的数据

适用于指数（security_type: "index"）和股票（security_type: "stock"）。

字段	类型	描述
current_price	float	当前价格
price_change	float	净变化
price_change_percent	float	百分比变化
open	float	当日开盘价
high	float	当日最高价
low	float	当日最低价
close	float	最新价格（收盘价）
prev_day_close	float	前一日收盘价
iv30	float	30 天隐含波动率
iv30_change	float	IV30 变化
bid / ask	float	买价/卖价（指数为 0.0，股票为实际值）
volume	int	成交量（指数为 0，股票为实际值）
last_trade_time	datetime	最后交易时间
tick	string	up / down / unchanged
security_type	string	index 或 stock

historical 返回的数据

年度历史数据。指数和股票的结构相同。

字段	类型	描述
annual_high	float	过去一年的最高价
annual_low	float	过去一年的最低价
hv30_annual_high	float	30 天历史波动率 - 年度最高值
hv30_annual_low	float	30 天历史波动率 - 年度最低值
hv60_annual_high	float	60 天历史波动率 - 年度最高值
hv60_annual_low	float	60 天历史波动率 - 年度最低值
hv90_annual_high	float	90 天历史波动率 - 年度最高值
hv90_annual_low	float	90 天历史波动率 - 年度最低值
iv30_annual_high	float	30 天隐含波动率 - 年度最高值
iv30_annual_low	float	30 天隐含波动率 - 年度最低值
iv60_annual_high	float	60 天隐含波动率 - 年度最高值
iv60_annual_low	float	60 天隐含波动率 - 年度最低值
iv90_annual_high	float	90 天隐含波动率 - 年度最高值
iv90_annual_low	float	90 天隐含波动率 - 年度最低值

intraday 返回的数据

适用于指数和股票。每根 1 分钟 K 线包含：

字段	描述
datetime	K 线时间戳
price.open	开盘价
price.high	最高价
price.low	最低价
price.close	收盘价
volume.stock_volume	股票成交量（指数为 0，股票为实际值）
volume.calls_volume	看涨期权成交量
volume.puts_volume	看跌期权成交量
volume.total_options_volume	期权总成交量

futures 返回的数据

字段	描述
symbol	期货名称（例如：VX/M6）
expiration	到期日
last_price	最新价格
settlement	结算价
prev_settlement	前一结算价
volume	成交量
prev_open_int	前一日未平仓合约数
change	相较前一结算价的变化

lookup 返回的数据

返回包含所有符号的数组 symbolsLookupData：

字段	描述
name	符号代码
company_name	公司/ETF 全称

覆盖范围：约 15,000 多个符号（股票、ETF、units、权证）。

summary 返回的数据

CBOE 市场摘要，包含按市场和 tape 划分的成交量：

字段	描述
batsMarketData[].market	市场名称（Cboe Total、BZX、BYX、EDGX、EDGA）
batsMarketData[].total.value	市场总成交量
batsMarketData[].tapea.value	Tape A（NYSE）成交量
batsMarketData[].tapeb.value	Tape B（区域市场）成交量
batsMarketData[].tapec.value	Tape C（Nasdaq）成交量
marketTotals	所有市场的汇总总量
date	数据日期
delay	延迟分钟数

most-active 返回的数据

data.{market} 中的每个元素都是一个数组：

索引	字段	描述
[0]	symbol	股票代码
[1]	volume	累计成交量
[2]	-	（内部数据）
[3]	bid	买价
[4]	ask	卖价
[5]	-	（内部数据）
[6]	last_price	最新成交价
[7]	price_change	净变动
[8]	company_name	公司名称

options-summary 返回的数据

CBOE 期权市场摘要，包含按交易所划分的成交量：

字段	描述
batsMarketData[].market	交易所名称（Cboe Options、C2、EDGX、BZX）
batsMarketData[].volume	交易所总成交量
batsMarketData[].percent	市场份额百分比
date	数据日期
delay	延迟分钟数

options-most-active 返回的数据

返回 3 个类别（all、index、equity），每个类别都包含 calls 和 puts 数组：

字段	描述
categories[].category	类别名称（all、index、equity）
categories[].calls[]	最活跃的看涨期权数组
categories[].puts[]	最活跃的看跌期权数组
calls/puts[].symbol	标的代码
calls/puts[].expires	到期日
calls/puts[].strike	行权价
calls/puts[].volume	当日成交量

--limit 仅接受：10、25、50、100。任何其他值都会被忽略（默认值：25）。

futures-products 返回的数据

CBOE 上可交易的 15 种期货产品列表：

字段	描述
underlying_root	根代码（VX、VXM、VA、IBHY、IBIG、IEMD 等）
title	产品全名
volume	前一日成交量
open_interest	未平仓合约数
trading_dt	交易数据日期

options-chain 返回的数据

包含 Greeks 的完整期权链。仅适用于股票和 ETF（不适用于带 _ 前缀的指数）。 包含代码的报价以及所有合约（看涨期权和看跌期权）。

字段	描述
data.options[]	所有期权合约的数组
option	合约代码（格式：ROOT + YYMMDD + C/P + strike*1000）
bid / ask	合约买价/卖价
iv	隐含波动率
delta / gamma / theta / vega / rho	希腊值
theo	理论价格
volume	当日成交量
open_interest	未平仓合约数
last_trade_price	最新成交价

使用 parse_option_ticker(ticker) 将代码解析为 root、expiry、type（看涨/看跌）和 strike。

options-directory 返回的数据

包含所有在 CBOE 上市期权的工具（股票、ETF、指数）的目录。

字段	描述
underlying	工具的代码
company_name	公司/ETF 全称
pmm	指定的 Primary Market Maker
post_station	交易大厅的 Post/Station（仅限 Cboe Options）
gth_mm	GTH Market Maker（仅限 Cboe Options）
prod_types	产品类型
cycles	到期周期

Flags：

• --exchange cboe|edgx — Cboe Options（默认）或 EDGX Options
• --sid X — 按 company_name 的首字母（A-Z）筛选。不筛选时返回全部
• --date YYYY-MM-DD — 指定日期。不指定时使用最新日期

其他 Flags

Flag	描述
--market X	most-active 或 lookup 使用的市场（默认：bzx，另有：byx、edgx、edga）
--limit N	options-most-active 每个类别的结果数（默认：25）。仅支持：10、25、50、100
--exchange X	options-directory 使用的交易所（默认：cboe）。可选值：cboe、edgx
--sid X	options-directory 按 company_name 的首字母（A-Z）筛选。不筛选时返回全部
--date YYYY-MM-DD	options-directory 使用的日期。不指定时使用最新日期
-o archivo.json	将输出保存到文件
-q / --quiet	静默模式（仅输出 JSON）

速率限制

没有文档说明速率限制。建议：

• 请求间隔至少 1 秒
• 编写脚本时使用 -q

错误处理

对于不存在的代码或不适用的端点，CBOE 返回 403 Forbidden（而非 404）。脚本会妥善处理这些错误，记录警告并继续执行。

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Skill 结构

skills/cboe-data/
├── SKILL.md                          # Este archivo (guia rapida)
├── references/
│   └── REFERENCE.md                  # Documentacion completa de todos los endpoints
└── scripts/
    └── fetch_cboe.py                 # Script principal

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详细文档： 请参阅 references/REFERENCE.md，了解各端点的完整文档、JSON 结构、示例和技术注意事项。