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china-nav-tieout

china-nav-tieout

github.com/jwangkun数据与数据库87576 次安装6 周前更新
代码仓库

关于 china-nav-tieout

用于中国投资组合净值核算与估值的技能，涵盖持仓定价、应计收支、资产负债核对、绩效计算及合规检查，适用于基金运营和估值流程。

主要功能

  1. 01汇总持仓并进行估值
  2. 02核算净资产与单位净值
  3. 03计提收入和费用
  4. 04与托管数据进行对账
  5. 05计算组合绩效指标
  6. 06检查基金合规事项

适用场景

  1. 01编制投资组合净值报告
  2. 02核对组合系统与托管行余额
  3. 03处理停牌股票及应计项目估值
  4. 04检查基金投资范围和比例

MCP 相关

文档提及 wind-mcp 和 AkShare MCP 可作为数据来源。

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/jwangkun/claude-for-financial-services-cn --skill china-nav-tieout

安装后在 Claude Code 中输入/china-nav-tieout确认已加载。

详细介绍

china-nav-tieout

用途

执行A 股投资组合净值核算，全面核对并估值中国投资组合的净资产。

数据来源

Tier 0 — 万得 Wind（最全面的付费数据）
  • 覆盖范围：A 股／港美股／基金／指数／债券／宏观／研报／分析（44 个工具）
  • MCP 服务：wind-mcp（需要以 ak_ 开头的 WIND_API_KEY 密钥）
  • 优势：覆盖市场范围最广、数据最全面，包含研报和量化分析
  • 申请密钥：https://aifinmarket.wind.com.cn/#/home
Tier 1 — 同花顺 iFind（付费精准数据）／AkShare MCP（Tier-2 免费备选）
get_quote(ticker)                     → Latest prices for holdings
get_fund_data(fund_code)              → Fund NAV data
get_index_data("000001")              → Benchmark data
辅助数据来源
  • 基金公司 — 基金净值计算
  • 托管行 — 托管估值
  • Wind／Choice — 投资组合分析
  • 交易所 — 收盘价

工作流

步骤 1：收集投资组合持仓

持仓快照：

证券代码类型数量市值成本未实现盈亏
现金
应收款
应付款
总净值
步骤 2：对各项持仓进行估值

估值方法：

证券类型估值方法来源
A 股上市股票收盘价交易所
A 股停牌股票最近收盘价／估值中基协指引
基金（ETF／LOF）净值／市价基金公司
债券中债估值／收盘价中债／交易所
逆回购本金 + 利息计算得出
存款本金 + 利息银行
衍生品按市值计价交易所／交易对手

A 股估值规则：

  • 上市股票：收盘价
  • 停牌股票：
    • 少于 1 个月：最近收盘价
    • 1–3 个月：中基协 AMAC 指引
    • 超过 3 个月：独立估值
  • 涨跌停股票：涨停价／跌停价
步骤 3：计算净值

净值计算：

组成项金额备注
证券市值¥XX
现金及现金等价物¥XX
应计收入¥XX股息、利息
应收款¥XX
其他资产¥XX
总资产¥XX
应付款¥XX
应计费用¥XX管理费等
其他负债¥XX
负债总额¥XX
净资产¥XX
流通份额XX 份
每份净值¥X.XXXX
步骤 4：收入计提

应计收入：

类型证券金额除息日派息日
现金股息
股票股息
债券利息
基金分红
逆回购利息
应计收入合计
步骤 5：费用计提

应计费用：

类型金额计算依据
管理费¥XX资产管理规模 × 年费率 × 天数/365
托管费¥XX资产管理规模 × 年费率 × 天数/365
交易佣金¥XX实际交易
税费¥XX
其他费用¥XX
应计费用合计
步骤 6：核对

核对清单：

项目投资组合系统托管人差额已解决
证券持仓
现金余额
应计收入
应计费用
总净值

常见核对差异：

  • 交易日与结算日差异
  • 在途交易
  • 待派股息
  • 费用计提时间差异
步骤 7：计算业绩

业绩指标：

指标区间收益率年化收益率
投资组合收益率X.XX%X.XX%
基准收益率X.XX%X.XX%
超额收益率X.XX%X.XX%
波动率X.XX%X.XX%
夏普比率X.XX
最大回撤X.XX%
最佳期间X.XX%
最差期间X.XX%
步骤 8：合规检查

基金合规性（中国）：

检查项要求状态
投资范围符合投资授权
投资比例符合基金合同
集中度单只股票限额
流动性流动资产比例
杠杆率杠杆限制
关联交易符合限额
估值方法符合法规
第 9 步：报告

NAV 报告格式：

【净值报告】[Fund Name] [Date]
报告日期: YYYY年MM月DD日
单位净值: ¥X.XXXX
累计净值: ¥X.XXXX
日涨跌幅: +/-X.XX%

资产组合:
  股票投资: ¥XX亿 (XX%)
  债券投资: ¥XX亿 (XX%)
  现金及等价物: ¥XX亿 (XX%)
  其他: ¥XX亿 (XX%)
  合计: ¥XX亿

净值计算人: _________
复核人: _________

中国特定注意事项

基金类型
类型监管机构估值频率
公募基金 (Public fund)证监会每日 NAV
私募基金 (Private fund)中基协每周／每月
券商资管证监会按合同约定
信托计划银保监会按合同约定
保险资管银保监会按合同约定
估值标准
标准来源
基金会计核算财政部 / 证监会
估值指引中基协 AMAC
证券投资基金基金合同
托管协议托管行
常见问题
问题解决方案
停牌股票估值AMAC 指引
汇率折算PBOC 汇率
费用计提按基金合同约定
分红处理除息调整

质量检查

完成前：

  • 所有持仓均已正确估值
  • 收入和费用均已计提
  • 对账已完成
  • 业绩已准确计算
  • 合规性已核实
  • 文档已齐备
  • 已获得签核

数据源模式切换：设置环境变量 IFIND_DATA_SOURCE_MODE 以控制数据源优先级。

  • ifind-only（严格）：仅使用 iFind；不可用时报错
  • ifind-fallback（默认）：优先使用 iFind，不可用时回退至 AkShare
  • akshare-only：跳过 iFind，仅使用 AkShare
  • wind-only：仅使用 Wind；不可用时报错
  • wind-fallback：优先使用 Wind，不可用时依次回退至 iFind → AkShare

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