defi-protocols

DeFi 协议技能

掌握 DeFi 协议开发，包括 AMM 机制、借贷系统、收益优化和预言机集成。

快速入门

# Invoke this skill for DeFi development
Skill("defi-protocols", protocol_type="amm", chain="ethereum")

涵盖主题

1. AMM（自动做市商）

构建去中心化交易所：

• 恒定乘积：x * y = k（Uniswap V2）
• 集中流动性：基于 Tick（Uniswap V3）
• 稳定币互换：Curve 不变量
• TWAP：时间加权平均价格

2. 借贷协议

创建借贷市场：

• 超额抵押：Aave/Compound 模型
• 利率：基于资金利用率的曲线
• 清算：健康因子、激励机制
• 隔离市场：风险分层

3. 收益优化

最大化回报：

• 自动复利：Vault 策略
• 流动性挖矿：奖励分配
• veTokens：投票托管型治理
• 贿赂：Gauge 投票激励

4. 预言机集成

保障价格馈送安全：

• Chainlink：去中心化预言机
• TWAP：抗操纵
• 陈旧价格检查：价格时效性
• 备用方案：多预言机配置

代码示例

AMM 互换计算

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

library SwapMath {
    uint256 constant FEE_NUMERATOR = 997;
    uint256 constant FEE_DENOMINATOR = 1000;

    /// @notice Calculate output amount for constant product AMM
    function getAmountOut(
        uint256 amountIn,
        uint256 reserveIn,
        uint256 reserveOut
    ) internal pure returns (uint256) {
        uint256 amountInWithFee = amountIn * FEE_NUMERATOR;
        uint256 numerator = amountInWithFee * reserveOut;
        uint256 denominator = reserveIn * FEE_DENOMINATOR + amountInWithFee;
        return numerator / denominator;
    }

    /// @notice Calculate price impact percentage (basis points)
    function getPriceImpact(
        uint256 amountIn,
        uint256 reserveIn
    ) internal pure returns (uint256) {
        return (amountIn * 10000) / (reserveIn + amountIn);
    }
}

Chainlink 预言机

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

import "@chainlink/contracts/src/v0.8/interfaces/AggregatorV3Interface.sol";

contract PriceOracle {
    AggregatorV3Interface public immutable priceFeed;
    uint256 public constant STALENESS_THRESHOLD = 1 hours;

    error StalePrice();
    error InvalidPrice();

    constructor(address feed) {
        priceFeed = AggregatorV3Interface(feed);
    }

    function getPrice() external view returns (uint256) {
        (, int256 price,, uint256 updatedAt,) = priceFeed.latestRoundData();

        if (block.timestamp - updatedAt > STALENESS_THRESHOLD) {
            revert StalePrice();
        }
        if (price <= 0) revert InvalidPrice();

        return uint256(price);
    }
}

闪电贷回调

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

import "@aave/v3-core/contracts/flashloan/base/FlashLoanSimpleReceiverBase.sol";

contract Arbitrage is FlashLoanSimpleReceiverBase {
    function executeOperation(
        address asset,
        uint256 amount,
        uint256 premium,
        address,
        bytes calldata
    ) external override returns (bool) {
        // Execute arbitrage logic here

        // Repay: amount + premium
        IERC20(asset).approve(address(POOL), amount + premium);
        return true;
    }
}

DeFi 数学公式

恒定乘积 AMM

Invariant: x * y = k
Output: dy = y - k/(x + dx)
Price: p = y/x
Slippage: dx/(x + dx) * 100%

利率

Utilization: U = borrows / (deposits + borrows)
Borrow Rate: R = base + slope * U  (when U < optimal)
Supply Rate: R_supply = R_borrow * U * (1 - reserve_factor)

健康因子

HF = (collateral * liquidation_threshold) / debt
Liquidation when HF < 1

常见陷阱

陷阱	风险	预防措施
现货价格预言机	闪电贷操纵	使用 TWAP
未检查滑点	三明治攻击	强制设置最小输出
价格过期	错误清算	检查 updatedAt
重入	资金被盗	CEI + 防护机制

安全检查清单

• 验证预言机数据是否过期
• 滑点保护
• 抵御闪电贷攻击
• 重入防护
• 管理员访问控制
• 紧急暂停机制
• 参数变更时间锁

故障排查

“预言机价格偏差”

# Compare oracle vs DEX price
cast call $ORACLE "latestRoundData()" --rpc-url $RPC
cast call $POOL "slot0()" --rpc-url $RPC

“检测到三明治攻击”

强制设置最小输出：

require(amountOut >= minAmountOut, "Slippage exceeded");

协议地址（主网）

协议	合约
Uniswap V3 Router	0xE592427A0AEce92De3Edee1F18E0157C05861564
Aave V3 Pool	0x87870Bca3F3fD6335C3F4ce8392D69350B4fA4E2
Chainlink ETH/USD	0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419

交叉引用

• 绑定的 Agent：04-defi-specialist
• 相关技能：solidity-development、smart-contract-security

版本历史

版本	日期	变更
2.0.0	2025-01	达到生产级质量，包含数学公式和安全内容
1.0.0	2024-12	首次发布