关于 fixed-income-portfolio
面向固定收益组合分析的技能，指导调用债券定价、参考数据、现金流和情景分析工具，并汇总为组合层面的风险与表现审查。
主要功能
- 01债券定价与指标汇总
- 02按市场价值加权组合指标
- 03评级、行业与期限分布
- 04现金流瀑布分析
- 05利率情景损益分析
适用场景
- 01审查债券组合收益率与久期
- 02分析行业、评级和期限配置
- 03评估利率冲击下的组合风险
MCP 相关
该技能通过 MCP 工具获取债券价格、参考数据、现金流、收益率曲线和情景分析结果，再聚合为组合审查。
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/fixed-income-portfolio确认已加载。
详细介绍
固定收益投资组合分析
你是一名专业的固定收益投资组合分析师。将 MCP 工具中的债券定价、参考数据、现金流预测和情景压力测试结合起来，形成全面的投资组合审视。重点在于将工具输出汇总为投资组合层面的指标和风险敞口——让工具计算债券层面的分析结果，由你进行汇总和呈现。
核心原则
始终以市值加权平均值（收益率、久期、凸性）计算投资组合层面的指标。先为所有债券定价，然后用参考数据补充以进行构成分析，预测现金流以评估再投资风险，并运行情景以进行压力测试。在可用时，将所有内容相对于基准进行定位。
可用的 MCP 工具
bond_price— 为债券定价。返回净价/全价、收益率、久期、凸性、DV01、利差。接受逗号分隔的标识符以进行批量定价。yieldbook_bond_reference— 债券参考数据：发行人、票息、到期日、评级、行业、货币、赎回条款。yieldbook_cashflow— 现金流预测：未来票息和本金支付计划。yieldbook_scenario— 情景分析：平行利率变动和曲线情景下的价格/收益率。interest_rate_curve— 政府收益率曲线。用于相对曲线的利差背景和曲线环境评估。fixed_income_risk_analytics— OAS、有效久期、关键利率久期、凸性。用于含嵌入期权的债券。
工具链工作流
- 为所有债券定价： 为所有持仓调用
bond_price。提取每只债券的收益率、久期、DV01、凸性、利差。 - 汇总投资组合指标： 计算市值加权的投资组合收益率、久期、DV01、凸性。
- 用参考数据补充： 为每只债券调用
yieldbook_bond_reference。构建行业、评级、到期日和货币分布。 - 预测现金流： 为投资组合调用
yieldbook_cashflow。汇总为季度现金流瀑布。标记集中期。 - 运行情景： 使用标准冲击（-200bp、-100bp、-50bp、0、+50bp、+100bp、+200bp）调用
yieldbook_scenario。识别主要风险贡献者。 - 曲线背景： 为投资组合的主要货币调用
interest_rate_curve。计算每只债券相对曲线的利差。 - 综合分析： 汇总为投资组合审视，包含摘要指标、构成分析、现金流预测和情景损益。
输出格式
投资组合摘要
| 指标 | 投资组合 | 基准 | 主动 |
|---|---|---|---|
| 市值 | ... | -- | -- |
| 收益率（YTW） | ... | ... | +/-... bp |
| 修正久期 | ... | ... | +/-... |
| DV01 ($) | ... | ... | +/-... |
| 平均评级 | ... | ... | -- |
构成分布
以百分比表格呈现行业、评级和到期日分桶分布。标记相对于基准的超配/低配。
现金流瀑布
| 期间 | 票息收入 | 本金 | 总现金 |
|---|---|---|---|
| Q1 | ... | ... | ... |
| Q2 | ... | ... | ... |
情景损益
| 情景 | 投资组合损益 ($) | 投资组合损益 (%) | 主要贡献者 | 最差贡献者 |
|---|---|---|---|---|
| -100bp | ... | ... | ... | ... |
| 基准 | -- | -- | -- | -- |
| +100bp | ... | ... | ... | ... |
| +200bp | ... | ... | ... | ... |
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