gf-dma-health-index

GF-DMA 健康指数

核心理念

评估股票当前的价格趋势是否有基本面增速和移动平均线结构的支撑。

使用该指数回答：

Is the current price trend supported by revenue growth, profit growth, estimate revisions, and the 20/50/100/200DMA system?

将结果视为研究分析，而非投资建议。若要获得最新／当前评分，请在计算前核实当前来源的数据。

必需输入

评分前收集最新可用数据：

• 价格／技术数据：最新价格、20DMA、50DMA、100DMA、200DMA、ATR20、5 日价格变动，以及 20／50／100／200 日价格变动或历史价格。
• 基本面数据：最新季度营收、EPS、毛利率或毛利润、下一季度公司指引、营收／EPS 一致预期，以及 30 天预期修正。
• 首选来源：公司 IR 新闻稿／演示材料、业绩电话会议、Yahoo Finance 历史价格／分析、TradingView 技术指标／预估、Barchart 技术分析、Seeking Alpha 预估、Koyfin、FactSet、Bloomberg、TIKR 或 Visible Alpha。

对于在美国上市的公司，SEC 文件可以提升评分中基本面部分的质量。edgartools 是一个可选辅助工具，可用于获取最新的 10-K、10-Q、8-K、XBRL 财务报表、文件文本、内部人交易和所有权文件。

如果环境中尚未安装，可使用 pip install edgartools 或 uv pip install edgartools 安装。导入包名是 edgar，而不是 edgartools。访问 SEC 需要提供身份信息；在环境中设置 EDGAR_IDENTITY="Name [email protected]"，或在发送请求前调用 from edgar import set_identity; set_identity("[email protected]")。

最简用法：

from edgar import Company

company = Company("AAPL")
financials = company.get_financials()
income = financials.income_statement()
filings = company.get_filings(form="8-K")

使用 SEC 数据获取：

• 已报告的季度营收、毛利润、EPS、现金流、资产负债表、股数和历史趋势基准
• 管理层关于需求、积压订单、定价、产能、库存、客户集中度和风险的表述
• 包含最新公司提供数据的 8-K 业绩新闻稿或指引披露

不要将 SEC 数据用于技术指标模块或预期修正模块。价格、20／50／100／200DMA、ATR20、5 日价格斜率、一致预期和 30 天预期修正仍需从市场数据和预期来源获取。使用 SEC 数据时，应注明文件表格类型和提交日期，以便用户判断数据的新鲜度。

如果某个必需字段不可用，请指出缺少的字段，并且仅在适当时使用简化公式。

计算流程

1. 基本面增速

计算：

G_f = 0.35G_Revenue + 0.25G_GrossProfit + 0.30G_EPS + 0.10G_Revision

其中：

• G_Revenue = 下一季度营收指引 / 最新季度营收 - 1
• G_GrossProfit = 下一季度毛利润 / 最新季度毛利润 - 1
• G_EPS = 下一季度 EPS 指引 / 最新季度 EPS - 1
• G_Revision = 30 天一致预期修正

备用方案：

• 如果缺少毛利润或 EPS：G_f = 0.5G_Revenue + 0.5G_EPS
• 如果仅有营收指引：G_f = G_Revenue

2. DMA 增速

计算每条 DMA 的季度年化等效移动平均线增速：

G_DMAx = ((SMA_x(t) - SMA_x(t-k)) / SMA_x(t-k)) * (63 / k)

默认使用 k = 5 或 10 个交易日。如果只有价格变动数据，可近似计算：

DailySlope_x ~= (P_t - P_t-x) / x
G_DMAx ~= DailySlope_x * 63 / P_t

计算 G_DMA20、G_DMA50、G_DMA100 和 G_DMA200。

3. 基本面与 DMA 匹配度

计算：

R_x = G_DMAx / G_f

优先解读 R_50 和 R_100：

R_x	状态
< 0.5	趋势明显低于基本面增速
0.5-0.8	趋势反映不足，或相对于趋势偏便宜
0.8-1.3	匹配良好
1.3-2.0	走势偏热，但可能有基本面支撑
> 2.0	过热／存在 FOMO 式冲高风险

核心 DMA 参考：

股票类型	关键 DMA
NVDA、AVGO、MSFT 等超大市值成长龙头	50DMA
MU、SNDK 等存储／周期性半导体公司	100DMA
LITE、AAOI 等高弹性光学公司	20DMA + 50DMA
ETN、VRT、TEL 等工业 AI／电力公司	100DMA + 200DMA
SIVE、CPSH 等小盘硬件制造公司	20DMA + ATR 背离
SOXX、SMH 等半导体 ETF	50DMA + 100DMA

4. 价格-DMA 背离

计算：

D_x = P_t / SMA_x(t) - 1
Z_x = (P_t - SMA_x) / ATR20

解读：

信号	状态
高于 20DMA 0%-5%	趋势健康，价格接近均线
高于 20DMA 5%-12%	趋势强劲，估值略有拉伸
高于 20DMA 12%-20%	过热；背离分数应下降
高于 20DMA >20%	短期脱离均线；背离分数应大幅下降
高于 50DMA >30%	中期过热
高于 100DMA >50%	重大重新定价
高于 200DMA >100%	极端长周期重新定价
低于 20/50DMA 0%-5%，基本面稳定	健康回调；背离分数可以上升
低于 50DMA 5%-15%，基本面稳定或改善	估值入场点更佳，但需单独确认趋势是否受损
低于 100/200DMA，基本面恶化	趋势受损；不要自动视为便宜

ATR 背离具有非对称性：

Z_x	状态
0 到 2	健康
2 到 3	过热
3 到 4	非常过热
>4	脱离均线；大幅降低背离分数
-1 到 0，基本面稳定	轻微回调；可提高估值健康度分数
-3 到 -1，基本面稳定或改善	折价回调；分数可以较高，但要检查趋势平行性
< -3，或低于关键长期 DMA 且预期下调	可能出现破位；分数应下降

重要提示：S_Divergence 是估值健康度分数，而非纯动量分数。价格向上偏离 DMA 会拉低分数，因为股票的涨幅更大。只有在基本面增速和修正确认稳定或改善时，向下偏离才会提高分数；如果基本面恶化，向下偏离代表趋势受损，而非机会。

5. 趋势平行性 / 脱离均线比率

计算：

EscapeRatio = 5-day price slope / 50DMA daily slope

解读：

EscapeRatio	状态
0.8-1.2	价格与 50DMA 平行；健康
1.2-1.8	短期加速；可以接受
1.8-2.5	明显过热
>2.5	FOMO 式脱离均线
0-0.5	动量衰减
<0	短期反转；趋势受损

6. 修正确认

为预期修正评分：

修正状态	分数
营收和 EPS 预期上调；公司指引高于共识预期	85-100
预期小幅上调；指引略高于共识预期	70-85
预期稳定；上调幅度有限	55-70
预期开始下调	35-55
指引低于共识预期；分析师下调预期	<35

背离模块评分

对 S_Divergence 采用非对称评分：

状态	分数
价格接近 20/50DMA，且高于 100/200DMA	80-95
基本面稳定或改善；价格低于 20DMA，但接近 50DMA	85-100
基本面稳定或改善；价格低于 50DMA 5%-15%，长期 DMA 仍健康	75-95
价格高于 20DMA 5%-12%	65-80
价格高于 20DMA 12%-20%	50-70
价格高于 20DMA >20%，或高于 50DMA >30%	25-55
价格低于 50DMA，且基本面走弱或预期下调	35-60
价格低于 100DMA，且预期下调	15-45
价格低于 200DMA，且基本面恶化	0-30

当价格低于关键 DMA 时，明确说明这是健康回调还是趋势破位。判断的关键依据是基本面增速和修正确认。

最终评分

计算 100 分制总分：

HealthScore = 40S_GrowthMatch + 25S_Divergence + 20S_Parallel + 15S_Revision

模块评分：

模块	权重
基本面增速匹配	40%
价格-DMA 背离 / 回调机会	25%
趋势平行性	20%
修正确认	15%

最终解读：

分数	状态	含义
85-100	动量健康	主要上升趋势健康
75-85	强劲但需关注	趋势强劲；继续监控
65-75	过热但有支撑	虽然过热，但基本面仍可能提供支撑
55-65	受损 / 过热	趋势受损或局部过热
40-55	高风险	风险明显上升
<40	趋势破坏 / 脱离均线	趋势破坏或脱离均线后的回调

Mermaid 可视化

对于完整报告，如果能显著提升理解效果，请加入 2-4 个 Mermaid 图表。简短回答或数据有限的分析可以少用。不应仅为满足数量要求而创建图表。

优先展示以下视图：

1. 使用 xychart-beta 对比最新价格与 20/50/100/200DMA 数值，并在相邻表格中保留来源数值。
2. 使用 xychart-beta 展示四个 0-100 模块评分，并与其百分比权重明确区分。
3. 使用简洁的 flowchart 说明如何依据基本面变化速度和修正确认这一关口，判断低于 DMA 是健康回调还是走势破位。

对每个图表都应用以下规则：

• 使用围栏式 mermaid 代码块，语言与报告保持一致，节点 ID 使用简单的 ASCII 字符，并保持标签简短。
• 优先使用兼容性较广的 flowchart、pie 和 stateDiagram 语法。仅将 xychart-beta、quadrantChart 或 timeline 作为渐进增强，并保留相邻的 Markdown 表格作为备用。
• 仅使用报告中已列出的证据和数值。价格货币、周期、评分、权重和单位须与周围表格保持一致；不得为了让图表完整而填入缺失数据。
• 将每个图表放在其所说明的分析内容旁边，并在图表后附上一句总结。引用、URL、日期和详细注意事项应放在图表之外。
• 保持图表聚焦：通常不超过 12 个节点或 8 个绘制值。图表仅作补充，不能取代计算、评分表、注意事项和来源记录。

输出格式

每个股票代码都使用以下结构：

# TICKER: GF-DMA Health Index 评分

最终评分：XX / 100
状态：Healthy Momentum / Strong but Watch / Hot but Supported / Damaged / High Risk / Broken

一句话判断：
...

1. 基本面速度
- 最新季度营收：
- 下一季度营收指引：
- 营收 QoQ：
- EPS QoQ：
- 毛利润 QoQ：
- Fundamental Speed：

2. 均线速度匹配
| 均线 | 季度化斜率 | 相对基本面速度 | 判断 |
|---|---:|---:|---|
| 20DMA | | | |
| 50DMA | | | |
| 100DMA | | | |
| 200DMA | | | |

若价格和四条均线数据完整，在表后加入 Mermaid xychart；表格继续作为数值和兼容性回退。

3. 股价-均线背离
| 指标 | 当前背离 | 判断 |
|---|---:|---|
| P / 20DMA - 1 | | |
| P / 50DMA - 1 | | |
| P / 100DMA - 1 | | |
| P / 200DMA - 1 | | |

4. 趋势平行度
- Escape Ratio：
- 判断：

5. 预期上修确认
- 公司指引 vs 市场预期：
- 过去 30 天预期变化：
- 判断：

6. 综合评分
| 模块 | 权重 | 分数 |
|---|---:|---:|
| 基本面速度匹配 | 40% | |
| 股价-均线背离 | 25% | |
| 趋势平行度 | 20% | |
| 预期上修确认 | 15% | |

在表后加入四个模块分数的 Mermaid xychart，不要把模块分数与模块权重混画在同一坐标轴。

结论：
...

当价格位于关键均线下方时，可加入 Mermaid flowchart，展示健康回撤与趋势破坏的判断门槛。

详细参考

当任务需要完整的中文框架文本、示例、来源优先级列表或评分表原文时，请阅读 references/original-framework.md。

如果参考文档的格式不同，请保留其分析意图，但遵循此 SKILL.md 当前的输出和可视化规则。