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greeks

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github.com/staskh数据与数据库394124 次安装1 天前更新
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关于 greeks

greeks 是一项使用 Black-Scholes 模型计算期权 Greeks 的命令行技能，可通过 Newton-Raphson 方法根据期权市场价格求隐含波动率，并以 JSON 返回输入与结果。

主要功能

  1. 01使用 Black-Scholes 计算期权
  2. 02支持看涨和看跌期权
  3. 03根据市场价格计算隐含波动率
  4. 04计算 delta、gamma、theta、vega 和 rho
  5. 05支持到期日或剩余天数输入

适用场景

  1. 01估算期权头寸的 Greeks
  2. 02根据市场报价计算隐含波动率
  3. 03使用不同参数比较期权情景

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill greeks

安装后在 Claude Code 中输入/greeks确认已加载。

附带文件scripts/greeks.py

详细介绍

期权希腊值

使用 Black-Scholes 模型计算期权希腊值。通过 Newton-Raphson 方法根据市场价格计算隐含波动率。

说明

注意： 如果未安装 uv 或未找到 pyproject.toml，请在以下所有命令中将 uv run python 替换为 python。

uv run python scripts/greeks.py --spot SPOT --strike STRIKE --type call|put [--expiry YYYY-MM-DD | --dte DTE] [--price PRICE] [--date YYYY-MM-DD] [--vol VOL] [--rate RATE]

参数

  • --spot - 标的现货价格（必需）
  • --strike - 期权行权价（必需）
  • --type - 期权类型：看涨期权或看跌期权（必需）
  • --expiry - 到期日 YYYY-MM-DD（使用此参数或 --dte）
  • --dte - 距到期的天数（--expiry 的替代参数）
  • --date - 使用此日期而非今天进行计算（YYYY-MM-DD）
  • --price - 期权市场价格（用于计算隐含波动率）
  • --vol - 覆盖波动率，使用小数表示（例如，0.30 表示 30%）
  • --rate - 无风险利率（默认值：0.05）

输出

返回包含以下内容的 JSON：

  • spot - 标的现货价格
  • strike - 行权价
  • days_to_expiry - 距到期的天数
  • iv - 隐含波动率（根据市场价格计算）
  • greeks - delta、gamma、theta、vega、rho

示例

# With expiry date and market price (calculates IV)
uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --expiry 2026-05-15 --type call --price 72.64

# With DTE directly
uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40

# As of a future date
uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --expiry 2026-05-15 --date 2026-03-01 --type call --price 50

说明每个希腊值对该持仓的含义。

依赖项

  • scipy

时区

所有时间戳和基于时间的计算都必须使用 America/New_York 时区。所有 JSON 输出都必须包含 generated_at（纽约时间字符串）和 data_delay 字段。

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