live-feed

使用 OpenAlgo WebSocket 流式传输创建实时指标数据流。

参数

按以下格式解析 $ARGUMENTS：symbol exchange mode

• $0 = symbol（例如 SBIN、RELIANCE、NIFTY）。默认值：SBIN
• $1 = exchange（例如 NSE、NSE_INDEX）。默认值：NSE
• $2 = mode（例如 ltp、quote、depth、multi）。默认值：quote

如果没有参数，请询问用户的 symbol 以及所需的数据。

说明

1. 阅读指标专家规则，特别是：
   • rules/websocket-feeds.md — WebSocket 连接和订阅
   • rules/data-fetching.md — 用于初始化缓冲区的历史数据
2. 按需创建 charts/live/ 目录
3. 创建 {symbol}_live_feed.py
4. 使用 rules/assets/live_feed/template.py 中的模板

数据流类型

ltp — 最新成交价 + 指标

• 订阅 LTP 数据流
• 维护滚动缓冲区（最近 200 个 tick）
• 在缓冲区上计算 EMA、RSI
• 实时输出指标值

quote — 完整报价 + 指标

• 订阅 Quote 数据流
• 显示 OHLC + LTP + 成交量
• 在收盘价缓冲区上计算指标
• 使用颜色区分输出（看涨/看跌）

depth — 市场深度分析

• 订阅 Depth 数据流
• 显示 L5 买卖盘
• 计算买卖价差、订单失衡
• 显示买入总量与卖出总量

multi — 多标的数据流

• 订阅多个标的
• 显示包含 LTP 和关键指标的自选列表
• 自动刷新显示

脚本结构

"""
Real-Time Indicator Feed for {SYMBOL}
Mode: {mode}
"""
import os
import time
import numpy as np
from datetime import datetime, timedelta
from dotenv import find_dotenv, load_dotenv
from openalgo import api, ta

load_dotenv(find_dotenv(), override=False)

SYMBOL = "{symbol}"
EXCHANGE = "{exchange}"

client = api(
    api_key=os.getenv("OPENALGO_API_KEY"),
    host=os.getenv("OPENALGO_HOST", "http://127.0.0.1:5000"),
    verbose=1,
)

# Pre-fetch historical data for buffer initialization
df = client.history(
    symbol=SYMBOL, exchange=EXCHANGE, interval="1m",
    start_date=(datetime.now() - timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-%d"),
    end_date=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d"),
)
close_buffer = list(df["close"].values[-200:])

instruments = [{"exchange": EXCHANGE, "symbol": SYMBOL}]

def on_data(data):
    ltp = data["data"].get("ltp")
    if ltp is None:
        return

    close_buffer.append(float(ltp))
    if len(close_buffer) > 200:
        close_buffer.pop(0)

    if len(close_buffer) >= 20:
        arr = np.array(close_buffer, dtype=np.float64)
        ema_val = ta.ema(arr, 20)[-1]
        rsi_val = ta.rsi(arr, 14)[-1] if len(arr) >= 15 else float("nan")

        timestamp = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
        print(f"[{timestamp}] {SYMBOL} LTP:{ltp:>10.2f} | "
              f"EMA(20):{ema_val:>10.2f} | RSI(14):{rsi_val:>6.2f}")

# Connect and subscribe
client.connect()
client.subscribe_ltp(instruments, on_data_received=on_data)

print(f"Streaming {SYMBOL} on {EXCHANGE} — Press Ctrl+C to stop")
try:
    while True:
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("Stopping feed...")

client.unsubscribe_ltp(instruments)
client.disconnect()

清理

脚本必须：

• 正确处理 Ctrl+C
• 取消订阅所有数据流
• 断开 WebSocket 连接
• 输出会话时长和处理的 K 线数量摘要

详细程度

告知用户可用的详细程度选项：

• verbose=0：静默模式（仅输出错误）
• verbose=1：连接和订阅日志
• verbose=2：所有数据更新（调试模式）

示例用法

/live-feed SBIN NSE ltp /live-feed NIFTY NSE_INDEX quote /live-feed SBIN NSE depth /live-feed multi NSE