llmquant-equity-derivatives

LLMQuant 股票衍生品

本类别用于处理单只股票衍生品和混合证券工作流，涵盖收益结构、期权性、稀释、借券、波动率和催化因素的匹配。

路由规则

1. 确定标的股票代码、衍生品类型、到期日、行权价／转换条款和目标。
2. 选择下方最匹配的工作流。
3. 仅打开该工作流及相关的本地资源。
4. 使用 LLMQuant Data 获取标的价格、期权链、波动率、借券、公司行动、可转换证券和认股权证数据。
5. 报告合约条款、估值日期、假设、数据过时提示和缺失的输入。

工作流索引

用户意图	工作流
制定单只股票衍生品交易方案，涵盖收益结构、希腊值、催化因素和风险。	workflows/single-stock-derivative-playbook.md
分析可转换证券、认股权证或与股票挂钩的混合证券。	workflows/convertible-and-warrant-lens.md

LLMQuant Data 数据约定

如有 LLMQuant Data，请优先使用。工作流可能需要以下数据能力：

• 获取标的股票价格、已实现波动率、回撤、流动性和公司行动数据。
• 获取期权链、隐含波动率历史、希腊值、借券成本和事件日历。
• 获取可转换证券、认股权证、认购权和混合证券的条款清单，包括行权价、到期日、转换、赎回和反稀释条款。
• 在相关时获取信用背景、发行人基本面和文件证据。

备用方案：

• 如果无法获取衍生品条款，请准确说明所需的条款清单字段，不要凭记忆估算。