llmquant-options

LLMQuant 期权

此类别涵盖期权、波动率、对冲和期权回测工作流。

路由规则

1. 确认股票代码、到期日、行权价、方向、期限、风险预算和策略限制。
2. 选择下方最匹配的工作流。
3. 仅打开选定的工作流及相关脚本和资源。
4. 使用 LLMQuant Data 获取价格、期权链、IV 历史数据、希腊值、期权流、财报和事件输入。
5. 报告时间戳、合约元数据、数据窗口、假设、数据过期提示和缺失的输入。

工作流索引

用户意图	工作流
评估隐含波动率相较历史水平是偏低还是偏高。	workflows/iv-rank.md
为期权合约评分和排名。	workflows/options-score.md
根据市场观点构建多腿期权策略。	workflows/options-strategy.md
计算并解读期权希腊值。	workflows/greeks-dashboard.md
模拟期权盈亏、盈亏平衡点和压力情景。	workflows/pnl-simulator.md
分析不同行权价和到期日的 IV。	workflows/volatility-surface.md
分析单一到期日的偏斜和微笑形态。	workflows/volatility-smile.md
检测并解读异常期权活动。	workflows/unusual-activity.md
分析财报隐含波动幅度和 IV 压缩。	workflows/earnings-iv-crush.md
回测看涨看跌价差的信号规则，并与对照组比较。	workflows/bull-put-spread-backtest.md

LLMQuant Data 数据契约

如有可用数据，优先使用 LLMQuant Data。工作流可能需要以下数据能力：

• 获取包含到期日、行权价、买价／卖价、成交量、未平仓合约数和隐含波动率的期权链。
• 获取 IV 历史数据、IV 排名、IV 百分位、期限结构、偏斜和波动率曲面数据。
• 获取希腊值、期权流、异常活动、策略回测输入以及财报／事件日历。
• 获取标的股票价格、已实现波动率、回撤和流动性背景。

回退方案：

• 如果缺少期权数据，明确说明所需的具体期权链、IV、希腊值、期权流或回测输入。
• 如果 LLMQuant Data 或兼容的数据 MCP 不可用，请索取期权链导出数据或用户提供的定价表。
• 不得编造期权报价、IV、未平仓合约数或希腊值。