llmquant-portfolio-lab

LLMQuant 投资组合实验室

此类别负责投资组合虚拟化工作流：敞口图、情景状态，以及针对真实或假设投资组合的假设情景模拟。

路由规则

1. 确认投资组合 ID、持仓列表、基准、情景，以及所需的可视化内容或输出。
2. 选择下方最匹配的工作流。
3. 仅打开该工作流及相关本地资源和脚本。
4. 使用 LLMQuant Data 获取持仓、价格、ETF 穿透数据、因子、情景和风险模型输出。
5. 报告数据截至日期、模型日期、基准、缺失持仓和不支持的资产类型。

工作流索引

用户意图	工作流
按持仓、行业、因子、地区、ETF 穿透数据和集中度绘制投资组合敞口图。	workflows/portfolio-exposure-map.md
模拟增持、减持、对冲、冲击和虚拟投资组合状态。	workflows/portfolio-what-if-simulator.md

LLMQuant Data 数据契约

在可用时优先使用 LLMQuant Data。这些工作流可能需要以下数据能力：

• 获取投资组合持仓、权重、成本基础、资产类型、基准和数据截至日期。
• 获取因子敞口、行业／地区敞口、ETF 穿透持仓、风险模型输出和情景模拟结果。
• 在相关时获取价格、相关性、回撤、波动率、期权希腊值和对冲背景信息。
• 比较当前、模拟调整后和假设的投资组合状态。

备用方案：

• 如果投资组合 API 不可用，请索取持仓表，或构建结构化的投资组合输入模板。
• 不要臆造权重、持仓、因子敞口或情景收益。