关于 llmquant-prediction-markets
llmquant-prediction-markets 是一项用于研究预测市场事件概率、期权定价和可交易事件风险的技能。其工作流比较合约与交易场所,并纳入结算规则、时间戳、流动性及缺失数据。
主要功能
- 01生成事件概率研究简报
- 02检查跨平台及合约套利条件
- 03比较市场赔率与期权隐含定价
- 04报告结算规则、流动性和数据缺口
适用场景
- 01评估市场事件赔率背后的证据
- 02检查不同平台或合约间的潜在套利
- 03比较预测赔率与期权定价
- 04规则或数据缺失时避免无依据结论
安装
复制下面的命令,在终端中运行。
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npx skills add https:/ / github.com/ llmquant/ skills --skill llmquant-prediction-markets安装后在 Claude Code 中输入/llmquant-prediction-markets确认已加载。
包含的文件
除 SKILL.md 外,安装时一起下载的参考资料和脚本。
assets/.gitkeepscripts/.gitkeepworkflows/event-probability-brief.mdprediction-market-arb-watch.mdprobability-vs-options-pricing.md详细介绍
LLMQuant Prediction Markets
此类别用于路由预测市场、期权隐含概率和可交易事件风险相关的事件概率工作流。
路由规则
- 确定事件、交易场所、合约、结算规则、截止时间、相关资产和所需输出。
- 选择下方最匹配的工作流。
- 仅打开该工作流及其引用的本地资源。
- 使用 LLMQuant Data 获取预测市场合约、价格、流动性、期权、宏观数据、新闻和相关资产价格。
- 报告合约时间戳、结算标准、流动性、费用、市场时段和缺失的输入。
工作流索引
| 用户意图 | 工作流 |
|---|---|
| 根据市场赔率和证据生成事件概率研究简报。 | workflows/event-probability-brief.md |
| 检查预测市场跨交易场所或合约层面的套利条件。 | workflows/prediction-market-arb-watch.md |
| 将预测市场赔率与期权隐含或资产隐含的事件定价进行比较。 | workflows/probability-vs-options-pricing.md |
LLMQuant Data 数据约定
如可用,优先使用 LLMQuant Data。这些工作流可能需要以下数据能力:
- 获取事件合约、结算标准、市场赔率、订单簿深度、成交量、费用和截止日期。
- 获取相关新闻、宏观数据发布、资产价格以及发行方或行业背景。
- 在可用时,获取期权隐含概率、波动率、偏斜和事件窗口定价。
- 比较交易场所、合约和结果集合,同时保留时间戳和结算规则差异。
备用方案:
- 如果无法获取市场数据或结算规则,请勿推断套利机会或公允概率。
- 如果仅有用户提供的赔率,请注明证据由用户提供。
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