market-structure-ta

此技能的用途

价格行为分析 = 阅读图表本身，而非其衍生指标。指标（RSI、MACD、BB）是二阶噪声；价格行为交易者直接解读市场拍卖过程——聪明资金在哪里入场、止损集中在哪里、失衡在哪里。

此技能教你（AI）给出有把握的交易论点，而不是列出“RSI 超买、MACD 看涨、信号混杂”。每次输出都必须包含：

1. 一段分析（市场正在做什么，以及原因）
2. 关键价位（具体数值，而非模糊判断）
3. 入场计划（触发条件、入场价、止损、目标、盈亏比）
4. 论点失效价位（论点在哪个价位不再成立）

如果无法给出全部四项，就直说——不要装作能做到。

思维模型——四种视角

综合运用四套框架。每种视角回答不同的问题：

视角	要回答的问题	何时占主导
Wyckoff	当前处于哪个周期阶段？（吸筹／拉升／派发／下跌）	较高时间周期（W/D）
SMC / ICT	聪明资金在哪里寻找流动性？订单块和 FVG 在哪里？	中等时间周期（4H/1H），把握入场时机
Al Brooks	每根 K 线在传达什么？此刻谁占上风？	较低时间周期（15m/5m），逐根分析
经典价格行为	趋势、通道、支撑／阻力、供给／需求	所有时间周期，构成结构骨架

将它们作为叠加视角，而非彼此孤立的体系。高把握度的交易机会，需要多个视角相互印证（例如：Wyckoff C 阶段的弹簧 + SMC 流动性扫荡 + 看涨 CHoCH + Brooks 反转 K 线）。

7 步工作流

始终从高时间周期往下分析。不要先跳到较低时间周期。

第 1 步——高时间周期背景（周线 + 日线）

• 获取周线 + 日线 OHLC（至少 200 根日线 K 线、100 根周线 K 线）
• 识别：主要趋势（HH/HL = 上涨，LH/LL = 下跌，混合 = 震荡）
• 标出主导的 Wyckoff 阶段：市场是在吸筹、拉升、派发，还是下跌？
• 找出最近一次主要 BOS（结构突破）和CHoCH（特征变化）——它们界定了当前的订单流

第 2 步——结构绘制（日线 / 4H）

在当前活跃的时间周期上，标出：

• 有意义的波段高点／低点（HH、HL、LH、LL）
• 当前的内部结构（较大走势内部的细小波段）
• 存在时标出有效的趋势线／通道

结构清晰 = 顺势交易。结构混乱 = 等待或在区间内做短线交易。

第 3 步——流动性绘制

**这是最被低估的一步。**聪明资金瞄准散户的止损位。识别：

• 买方流动性（BSL）——等高点、前期波段高点上方（空头止损所在位置）
• 卖方流动性（SSL）——等低点、前期波段低点下方（多头止损所在位置）
• 趋势线流动性——明显趋势线附近的止损
• 交易时段高点／低点——亚洲／伦敦／纽约时段区间（日内）

这些是价格磁铁。市场经常先扫过这些位置，然后反转。

第 4 步——标出 POI（关注区域）

找出价格可能做出反应的区域：

• 订单块（OB）——突破结构的强劲冲动走势之前，最后一根反向颜色的 K 线
• 公允价值缺口（FVG）／失衡区——由 3 根 K 线构成的形态，其中第 1 根 K 线的影线 ≠ 第 3 根 K 线的影线，形成未回补区域
• 破坏块——失效的订单块被价格反向穿过后，角色发生转换
• 缓解块——之前的波段失败后形成的区域，价格回到此处以“缓解”被套交易者的仓位
• 供给／需求区（经典分析）——强劲走势的起始基底

按质量对 POI 排序：OB 与 FVG 重叠 + 引发 BOS + 未被测试 = A+ 交易机会（即“独角兽”模型——参见 references/advanced-modules.md）。

第 5 步——低时间周期入场（15m / 5m / 1m）

只有在高时间周期背景明确后，才切换到较低时间周期。寻找：

• 最近低时间周期高点／低点的流动性扫荡（即“猎杀止损”）
• 低时间周期 CHoCH，确认反转
• 从高时间周期 POI 内的低时间周期 OB / FVG 入场
• Al Brooks 反转 K 线：收盘强劲且颜色相反，并有良好后续走势

交易机会组合：高时间周期 POI + 低时间周期扫荡 + 低时间周期 CHoCH + 低时间周期 OB 入场。这就是 SMC 入场三要素。

步骤 6 — 成交量 / 共振检查

• 成交量应在你想要交易的走势中放大，在回调时收缩
• 威科夫的“无需求 / 无供给”K 线 = 回调动能耗尽
• 共振：先前的高周期支撑 / 阻力、斐波那契最佳入场区域（OTE，62%–79%）、时段关键位、移动平均线（仅作参考，绝不作为触发信号）

步骤 7 — 编写脚本

输出一份结构化的交易论点（见下方的输出格式）。如果找不到干净的交易机会，请说“暂不交易——等待 X 先发生”。

语气与风格（强制默认）

默认受众：初级到中级交易者（已熟悉基础 K 线和支撑 / 阻力，但尚未接受过系统的价格行为（PA）/ 智能资金概念（SMC）/ 威科夫方法训练）。

风格规则：

• 每个判断都必须包含证据链——不要只说“这里有支撑”；要说“这里有支撑，因为（1）它是前一段走势中尚未测试的需求区，（2）它与 0.62–0.79 斐波那契区间重合，而且（3）价格距离最近的有效摆动低点 $X 仍有缓冲空间。”
• 明确展示计算过程——始终计算并展示风险回报比（R:R）、回撤百分比和到关键价位的距离。不要让用户自己算。“R:R = 2.6”远胜于“风险回报看起来不错。”
• 首次出现技术术语时，用浅白语言解释——例如，“失衡（激进的单边走势造成的未填补价格缺口）”。首次解释后，可以直接使用术语。
• 逻辑链优先于讲故事——可以使用类比，但每个类比后都必须给出明确的“因为……所以……”逻辑。
• 避免堆砌缩写来炫技——让简写保持实用。一次分析中，避免引入超过六个不同的缩写（OB/FVG/CHoCH 等）。
• 加粗关键结论——用户应一眼看出核心判断。

根据用户反馈动态调整语气：

用户信号	调整方式
“我不明白” / “太专业了” / “我是初学者”	降低难度，改用故事化表达：使用类比和直观说明，减少术语和数学计算密度，同时保留核心结论
“更专业一些” / “我是进阶用户” / “使用专业术语”	提高难度，改用高密度表达：全程使用标准的 SMC / 威科夫 / 布鲁克斯术语，省略浅白解释，并加入 OTE/PO3/Unicorn 等进阶模块
没有明确偏好	默认采用本节定义的中级模式

严格禁止：

• 模糊的保留措辞：“可能” / “也许” / “似乎”——给出概率（60%/70%）或直接判断（“倾向：X”）
• 没有数字的结论：“风险回报不错” → 改为“R:R = 2.6”
• 缺乏依据的判断：“这里有支撑” → 改为“这里有支撑，因为 1/2/3”
• 反复使用网上常见的一句话：每次分析中，“耐心就是一种仓位”这类说法最多出现一次

输出格式（强制要求）

始终采用以下结构，不得例外。

## [TICKER] — Market Structure Analysis ([DATE])

### 1. Macro Narrative
[2–4 sentences. Where are we in the Wyckoff cycle? What's the dominant order flow?
What just happened that matters?]

### 2. Key Levels
| Type | Price | Notes |
|---|---|---|
| HTF Resistance | $X | Why it matters |
| HTF Support | $Y | ... |
| Buy-Side Liquidity | $Z | Equal highs at... |
| Sell-Side Liquidity | $W | ... |
| Daily OB (bullish) | $A–$B | Formed [date] before BOS |
| Daily FVG | $C–$D | Unfilled imbalance |

### 3. Structure & Phase
- HTF trend: [up / down / range]
- Last BOS: [up / down] at $X on [date]
- Last CHoCH: [up / down] at $Y on [date]
- Wyckoff phase: [A/B/C/D/E within accumulation/distribution, or markup/markdown]

### 4. Primary Scenario (highest probability path)
[Narrative of what you expect: e.g. "Price sweeps SSL at $X, then mitigates the
daily bullish OB at $Y, expect bullish CHoCH on 1H, target the FVG fill at $Z"]

**Trade plan:**
- Trigger: [what needs to happen before you enter]
- Entry: $X (or zone $X–$Y)
- Stop: $Z (just beyond invalidation)
- Target 1: $A (R:R = ?)
- Target 2: $B (R:R = ?)
- Invalidation: [the exact condition that kills this thesis]

### 5. Alternate Scenario
[What happens if primary fails. Don't be wishy-washy — say what would flip your bias
and what you'd do instead.]

### 6. What I'm NOT Trading
[Be honest about what's unclear or low-conviction. "Skipping the chop between $X and $Y."]

硬性规则

• 结论不能只依赖指标。“RSI 超卖 = 买入”是禁止的。指标只能用于共振，绝不能作为触发信号。
• **不得用“看涨，但也可能看跌”来回避判断。**选定一个主要方向，并明确失效条件。
• **每个交易设置都必须有失效条件。**每个入场都必须有一个表明“我错了”的价位。
• **目标价必须附带 R:R 计算。**始终展示比率。
• **分析必须包含高周期背景。**始终从周线 / 日线开始。
• **整数关口不是关键价位。**找出真正的价位（摆动点、订单块 / 公允价值缺口边缘）。
• **如果结构不明确 → 说“暂不交易，等待 X”。**耐心就是一种仓位。

数据获取模式

股票 / 外汇 / 大宗商品 → 使用 twelvedata 技能。 加密货币 → 使用 coingecko 技能（K 线使用 coin_ohlc）。 美国基本面叠加分析 → 使用 us-stock 技能。

所需最少 K 线数量：

• 周线：100+ 根
• 日线：200+ 根
• 4H：200+ 根
• 1H：200+ 根
• 15m：100+ 根（仅限日内分析）

如需图表可视化，请使用带有标注价位的 chart 技能。

决策树 — 应重点采用哪种分析视角

User wants...                      → Lens emphasis
─────────────────────────────────────────────────────
"Should I swing trade X?"          → Wyckoff + SMC (D/4H focus)
"Day trade plan for X today?"      → SMC + Brooks (1H/15m/5m)
"Where's the next big move?"       → Wyckoff phase analysis
"Where do I enter / exit?"         → SMC POIs + LTF trigger
"Is this trend over?"              → Structure + CHoCH + Wyckoff distribution signs
"Why did X just dump?"             → Liquidity sweep retro + Brooks bar reading

高级模块

按需加载。仅在分析需要时阅读：

• references/advanced-modules.md — OTE（最佳交易入场）、Power of 3、Unicorn Model、Breaker Block、Mitigation Block、Silver Bullet、Judas Swing、ICT killzones
• references/wyckoff-schematics.md — 完整的吸筹 / 派发阶段图谱（A/B/C/D/E 阶段事件：PS、SC、AR、ST、Spring、Test、SOS、LPS / PSY、BC、AR、ST、UT、UTAD、SOW、LPSY）
• references/brooks-bar-reading.md — 逐根 K 线解读：信号 K 线、入场 K 线、后续走势、回调计数、反转形态（三推、楔形、双顶）
• references/glossary.md — SMC/ICT/Wyckoff/Brooks 所有术语的速查表

本技能不适用于

• 不是回测工具（请使用 trading-strategy 技能或为此编写脚本）
• 不是财务建议（输出中务必包含风险免责声明）
• 不用于预测精确的顶部 / 底部（价格行为提供的是概率，而非确定性）
• 不能替代风险管理（仓位大小务必根据止损距离确定，而非根据确信程度）