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MQL 开发者

MetaTrader 平台专业 MQL4/MQL5 开发指南。

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任务	参考文件
MQL4 语法、类型、函数、预定义变量	references/mql4-reference.md
MQL5 语法、OOP、CTrade、标准库	references/mql5-reference.md
项目结构、EA 架构、设计模式	references/architecture-patterns.md
订单、持仓、风险管理、追踪止损	references/trading-operations.md
自定义指标、UI 面板、脚本、图表对象	references/indicators-and-ui.md
WebRequest、JSON、REST API、Node.js 集成	references/external-communication.md
策略测试器、优化、滚动前推、蒙特卡洛	references/backtesting.md
代码保护、许可、反反编译	references/security-licensing.md

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mql4-reference.md： Data Types、Variables、Operators、Arrays、Strings、Program Types、Predefined Variables、Technical Indicator Functions、Order Management、Market Information、Account Functions、Preprocessor、Error Handling、Common Gotchas、File Operations、WebRequest、Utility Functions、Global Terminal Variables

architecture-patterns.md： Project Structure、Simple Single-File、Modular EA、State Machine、Multi-Timeframe、Multi-Symbol、Singleton、Strategy Pattern、Observer、Include File Design、Complete Templates

mql5-reference.md： OOP Features、Trade Functions、CTrade、Native Trade、Event Handlers、Standard Library、Key Enumerations、SQLite、Sockets、Resources、OpenCL

MQL4 与 MQL5 的主要区别

方面	MQL4	MQL5
范式	过程式（类似 C）	完全面向对象（类似 C++）
交易模型	仅订单（OrderSend）	订单 + 成交 + 持仓（CTrade）
账户模型	仅对冲	净额 + 对冲
指标缓冲区	最多 8 个	最多 512 个
绘图样式	6 种基础样式	18 种（基础 + 颜色）
标准库	精简	全面
数据库	无	内置 SQLite
套接字	无	TCP + TLS
OpenCL	不支持	支持

核心工作流

创建智能交易系统

1. 定义策略信号逻辑（入场/出场条件）
2. 选择架构：简单型（单文件）或模块化（信号 + 交易 + 风险 + 筛选器）
3. 实现订单/持仓管理，并妥善处理错误和重试
4. 添加风险管理（仓位规模、回撤控制）
5. 添加筛选条件（时间、点差、波动率）
6. 使用策略测试器进行回测（先测试开盘价，再测试每个 Tick）
7. 进行滚动前推验证和蒙特卡洛测试

创建自定义指标

1. 选择窗口：indicator_chart_window 或 indicator_separate_window
2. 定义缓冲区和绘图（MQL5 中使用 indicator_buffers、indicator_plots）
3. 实现 OnCalculate()，使用 prev_calculated 高效地重新计算
4. 设置绘图样式、颜色和标签
5. 如有需要，处理多时间框架数据

与外部 API 通信

1. 在“工具 > 选项 > 智能交易系统”中将 URL 加入白名单
2. 使用 WebRequest() 发起 REST 调用（POST/GET）
3. 手动构建 JSON（MQL 没有原生 JSON 支持）
4. 使用字符串函数解析响应
5. 使用 EventSetTimer() 实现轮询模式
6. 通过重试处理网络错误

关键注意事项

• 双精度比较：切勿对双精度数使用 ==。请使用 NormalizeDouble() 或容差
• 4 位与 5 位报价经纪商：1 pip = 1 点（4 位）或 10 点（5 位）。务必检测
• 平仓时反向循环：平仓时从 OrdersTotal()-1 向下迭代到 0（MQL4）
• ECN 经纪商：有些需要分两步操作：先调用 OrderSend()，不设置 SL/TP，然后调用 OrderModify()
• 成交策略（MQL5）：始终通过 SYMBOL_FILLING_MODE 检测，切勿硬编码为 FOK
• WebRequest 的限制：同步阻塞，无法在指标或策略测试器中使用
• 交易上下文忙碌（MQL4）：每个终端同一时间只能有一个 EA 进行交易
• 数组索引：序列数组的索引 0 = 最新柱。使用 ArraySetAsSeries() 进行控制

项目结构（推荐）

MQL5/                          (or MQL4/)
├── Experts/
│   └── MyEA/
│       └── MyEA.mq5           // EA entry point
├── Indicators/
│   └── MyIndicator.mq5
├── Scripts/
│   └── MyScript.mq5
├── Include/
│   ├── Core/
│   │   ├── CTradeManager.mqh  // Order execution + retries
│   │   ├── CRiskManager.mqh   // Position sizing + drawdown
│   │   └── CSignalBase.mqh    // Signal interface
│   ├── Communication/
│   │   ├── CHttpClient.mqh    // WebRequest wrapper
│   │   └── CJsonHelper.mqh    // JSON build/parse
│   ├── UI/
│   │   └── CPanel.mqh         // Trading panel
│   └── Utils/
│       ├── CTimeFilter.mqh    // Session/time filters
│       └── CSymbolHelper.mqh  // Multi-market helpers
└── Libraries/

对于较简单的项目，可以接受将 EA 写在单个文件中并内嵌函数。

代码风格约定

• 成员变量使用 m_ 前缀（例如，m_magicNumber）
• 全局变量使用 g_ 前缀（例如，g_isInitialized）
• 用户参数使用 input，而非 extern
• 在 MQL4 中始终使用 #property strict
• 向服务端发送前，规范化所有价格：NormalizeDouble(price, Digits)
• 始终检查 OrderSelect()、OrderSend() 和交易操作的返回值
• 为魔法数字添加注释，并解释不明显的交易逻辑

官方文档

• MQL4：https://docs.mql4.com/
• MQL5：https://www.mql5.com/en/docs
• MQL5 文章：https://www.mql5.com/en/articles
• MQL5 代码库：https://www.mql5.com/en/code