risk-analyzer

风险分析器

目的

投资组合风险分析，包括风险价值（参数法、历史法、蒙特卡洛法）、条件风险价值、压力测试、回撤分析和因子敞口评估。

路由

• 使用场景：用户询问投资组合风险、风险价值、VaR、CVaR、压力测试、回撤分析、因子敞口、风险预算、贝塔、跟踪误差，或任何风险衡量与管理问题时使用。
• 不使用场景：请求涉及投资组合构建／优化（使用 Portfolio Optimizer）、公司估值或财务建模时，不要使用。
• 输出：风险分析器的结果：全面的风险评估，包括 VaR／CVaR 计算、压力测试结果、因子敞口、回撤分析和风险管理建议。
• 成功标准：在指定的置信水平和期限下返回量化风险指标，识别主要风险集中点，提供压力测试影响，并提出可执行的风险缓释措施。

触发示例

正向

• 请使用 risk-analyzer 技能处理此请求。
• 帮我使用风险分析器。
• 用户询问投资组合风险、风险价值、VaR、CVaR、压力测试、回撤分析、因子敞口、风险预算、贝塔、跟踪误差，或任何风险衡量与管理问题时使用。
• 风险分析器：提供可执行的结果。

负向

• 请求涉及投资组合构建／优化（使用 Portfolio Optimizer）、公司估值或财务建模时，不要使用。
• 不要将 risk-analyzer 用于无关请求。
• 此请求超出风险分析器的适用范围。
• 这只是概念讨论；无需使用工具工作流。

参数

名称	类型	必填	描述
portfolio	string	是	包含权重和／或美元金额的投资组合持仓（例如：SPY 50%、TLT 30%、GLD 20%；总额 $500K）
riskMetric	select	是	要分析的主要风险指标
question	string	是	你的具体风险分析问题
confidence	select	是	VaR 计算的置信水平
horizon	select	是	风险衡量的时间期限

运行时提示词

• 当前运行时提示词长度：1139 个字符。
• 运行时提示词直接定义在 ../risk-analyzer.json 中。