mcpField
R
risk-assessment

risk-assessment

github.com/staskh数据与数据库398102 次安装今天更新
代码仓库

关于 risk-assessment

用于计算股票和持仓历史风险指标的命令行技能。它以 JSON 返回结果并解释指标；提供持仓金额时还会计算对应的美元 VaR。

主要功能

  1. 01历史波动率及相对 SPY 的贝塔
  2. 0295% 和 99% 日 VaR
  3. 03最大回撤与夏普比率
  4. 04指定持仓金额的美元 VaR
  5. 05包含纽约时间戳的 JSON 输出

适用场景

  1. 01查看股票的历史风险
  2. 02估算持仓可能面临的损失

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill risk-assessment

安装后在 Claude Code 中输入/risk-assessment确认已加载。

附带文件scripts/risk.py

详细介绍

风险评估

计算股票和持仓的风险指标。

说明

注意： 如果未安装 uv 或未找到 pyproject.toml，请在以下所有命令中将 uv run python 替换为 python。

uv run python scripts/risk.py SYMBOL [--period PERIOD] [--position-size SIZE]

参数

  • SYMBOL - 股票代码
  • --period - 分析周期：1mo、3mo、6mo、1y（默认：1y）
  • --position-size - 用于计算持仓特定指标的美元金额（可选）

输出

返回包含以下内容的 JSON：

  • volatility - 历史波动率（年化）
  • beta - 相对于 SPY 的贝塔系数
  • var_95 - 95% 的风险价值（每日）
  • var_99 - 99% 的风险价值（每日）
  • max_drawdown - 周期内的最大回撤
  • sharpe_ratio - 风险调整后收益
  • position_risk - 如果提供了 position-size，则包含美元 VaR

解释风险指标的含义，并在相关情况下建议持仓规模。

依赖项

  • numpy
  • yfinance

时区

所有时间戳和基于时间的计算都必须使用 America/New_York 时区。所有 JSON 输出都必须包含 generated_at（纽约时间字符串）和 data_delay 字段。

评论

支持 Markdown