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risk-metrics-calculation

risk-metrics-calculation

github.com/wshobson数据与数据库41.9k11.1k 次安装2 周前更新
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关于 risk-metrics-calculation

risk-metrics-calculation 是面向投资组合管理的风险度量技能，涵盖 VaR、预期损失和回撤等指标，并提供风险分析实践指引。

主要功能

  1. 01波动率与尾部风险指标
  2. 02VaR 与 CVaR 分析
  3. 03最大回撤与风险调整收益
  4. 04多时间跨度风险评估
  5. 05压力测试与滚动分析

适用场景

  1. 01衡量投资组合风险
  2. 02制定风险限额与仓位规模
  3. 03构建风险仪表板
  4. 04进行风险调整收益和监管报告

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation

安装后在 Claude Code 中输入/risk-metrics-calculation确认已加载。

附带文件references/details.md

详细介绍

风险指标计算

面向投资组合管理的综合风险度量工具包，包括风险价值、预期损失和回撤分析。

何时使用此技能

  • 衡量投资组合风险
  • 实施风险限额
  • 构建风险仪表盘
  • 计算风险调整后收益
  • 设定仓位规模
  • 监管报告

核心概念

1. 风险指标类别
类别指标使用场景
波动率标准差、Beta一般风险
尾部风险VaR、CVaR极端损失
回撤最大回撤、Calmar资本保全
风险调整Sharpe、Sortino业绩表现
2. 时间范围
Intraday:   Minute/hourly VaR for day traders
Daily:      Standard risk reporting
Weekly:     Rebalancing decisions
Monthly:    Performance attribution
Annual:     Strategic allocation

详细模式与示例

详细模式文档位于 references/details.md。当上述导航层级不足时，请阅读该文件。

最佳实践

推荐做法
  • 使用多个指标 - 没有单一指标能捕捉所有风险
  • 考虑尾部风险 - VaR 不够，使用 CVaR
  • 滚动分析 - 风险随时间变化
  • 压力测试 - 历史情景和假设情景
  • 记录假设 - 分布、回溯期等
避免做法
  • 不要仅依赖 VaR - 会低估尾部风险
  • 不要假设正态分布 - 收益率具有厚尾
  • 不要忽视相关性 - 在压力下相关性会上升
  • 不要使用过短的回溯期 - 会错过体制变化
  • 不要忘记交易成本 - 会影响已实现风险

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