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spread-analysis

spread-analysis

github.com/staskh数据与数据库39496 次安装1 天前更新
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关于 spread-analysis

这是一项用于分析多腿期权策略的命令行技能，适合评估策略风险与收益的期权交易者。它计算成本、最大盈亏、盈亏平衡价，并根据隐含波动率估算盈利概率。

主要功能

  1. 01分析垂直价差、跨式、宽跨式和铁鹰式
  2. 02计算净支出或净收入
  3. 03报告最大盈利与最大亏损
  4. 04估算盈亏平衡价和盈利概率
  5. 05输出含纽约时间戳的 JSON

适用场景

  1. 01比较不同期权结构的风险与收益
  2. 02下达多腿交易前查看盈亏平衡位

安装

复制下面的命令，在终端中运行。

$npx skills add https://github.com/staskh/trading_skills --skill spread-analysis

安装后在 Claude Code 中输入/spread-analysis确认已加载。

附带文件scripts/spreads.py

详细介绍

价差分析

分析多腿期权策略。

说明

注意： 如果未安装 uv 或未找到 pyproject.toml，请在以下所有命令中将 uv run python 替换为 python。

uv run python scripts/spreads.py SYMBOL --strategy STRATEGY --expiry YYYY-MM-DD [options]

策略和期权

垂直价差（看涨／看跌看涨期权／看跌期权价差）：

uv run python scripts/spreads.py AAPL --strategy vertical --expiry 2026-01-16 --type call --long-strike 180 --short-strike 185

跨式策略（相同行权价的多头看涨期权 + 多头看跌期权）：

uv run python scripts/spreads.py AAPL --strategy straddle --expiry 2026-01-16 --strike 180

宽跨式策略（不同行权价的多头看涨期权 + 多头看跌期权）：

uv run python scripts/spreads.py AAPL --strategy strangle --expiry 2026-01-16 --put-strike 175 --call-strike 185

铁鹰策略（卖出宽跨式 + 买入更宽的宽跨式）：

uv run python scripts/spreads.py AAPL --strategy iron-condor --expiry 2026-01-16 --put-short 175 --put-long 170 --call-short 185 --call-long 190

输出

返回包含以下内容的 JSON：

  • strategy - 策略名称和各腿
  • cost - 净支出或净收入
  • max_profit - 最大潜在利润
  • max_loss - 最大潜在亏损
  • breakeven - 盈亏平衡价格
  • probability - 预估盈利概率（基于 IV）

说明风险／回报情况，以及适用该策略的时机。

依赖项

  • pandas
  • yfinance

时区

所有时间戳和基于时间的计算都必须使用 America/New_York 时区。所有 JSON 输出都必须包含 generated_at（纽约时间字符串）和 data_delay 字段。

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