关于 strategy-compare
为交易者生成策略对比脚本，在同一份数据上运行多个 VectorBT 策略，汇总指标、绘制净值曲线并与 NIFTY 基准比较。
主要功能
- 01按标的创建策略对比脚本
- 02一次获取数据并运行多个策略
- 03汇总收益、夏普、索提诺等指标
- 04绘制策略净值曲线并保存 CSV
- 05纳入 NIFTY 基准进行比较
适用场景
- 01比较多个交易策略的历史表现
- 02评估多空模式或策略相对 NIFTY 的表现
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
$
npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/strategy-compare确认已加载。
详细介绍
创建策略对比脚本。
参数
按以下格式解析 $ARGUMENTS：标的代码，后接策略名称
$0= 标的代码（例如 SBIN、RELIANCE、NIFTY）- 其余参数 = 要对比的策略（例如 ema-crossover rsi donchian）
如果只提供标的代码，没有提供策略，则对比：ema-crossover、rsi、donchian、supertrend。 如果策略中包含 "long-vs-short"，则针对第一个实际策略，对比 longonly、shortonly 和 both。
指令
- 阅读 vectorbt-expert 技能规则，了解参考模式
- 如果
backtesting/strategy_comparison/目录不存在，则按需创建 - 在
backtesting/strategy_comparison/中创建一个.py文件，命名为{symbol}_strategy_comparison.py - 脚本必须：
- 通过 OpenAlgo 仅获取一次数据
- 如果用户提供 DuckDB 路径，则通过
duckdb.connect(path, read_only=True)直接加载数据。参见 vectorbt-expertrules/duckdb-data.md。 - 如果无法导入
openalgo.ta（独立 DuckDB 模式），则使用内联的exrem()备用实现。 - 默认对所有指标使用 OpenAlgo ta（绝不使用 VectorBT 内置指标）。只有用户明确说“talib”/“TA-Lib”时才切换到 TA-Lib
- 特殊指标（Supertrend、Donchian 等）始终使用 OpenAlgo ta——没有对应的 TA-Lib 实现
- 使用
ta.exrem()清理信号（调用 exrem 前始终先执行.fillna(False)） - 使用相同数据运行每个策略
- 印度交割手续费：交割股票使用
fees=0.00111, fixed_fees=20 - 从每个策略中收集关键指标，并放入并排对比的 DataFrame
- 在对比表中加入 NIFTY 基准（通过 OpenAlgo
NSE_INDEX） - 打印策略与基准的对比表：总收益率、Sharpe、Sortino、最大回撤、胜率、交易次数、盈利因子
- 用通俗语言解读结果——说明哪个策略表现最佳及其原因
- 使用 Plotly 绘制所有策略叠加的权益曲线（
template="plotly_dark"） - 将对比结果保存为 CSV
- 代码或日志输出中绝不使用图标/表情符号
用法示例
/strategy-compare RELIANCE ema-crossover rsi donchian
/strategy-compare SBIN long-vs-short ema-crossover
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