关于 swap-curve-strategy
swap-curve-strategy 是面向利率策略人员的曲线分析技能，处理互换、政府债券收益率和通胀曲线。它串联定价与宏观工具，计算曲线指标，并给出包含规模及持有收益、滚降估算的交易建议。
主要功能
- 01构建多期限互换曲线
- 02计算政府债券互换利差
- 03分解名义利率与实际利率
- 04衡量曲线斜率与蝶式价差
- 05估算交易规模、持有收益和滚降
适用场景
- 01评估曲线形态及历史背景
- 02比较互换利率与政府债券收益率
- 03制定 DV01 中性曲线交易
MCP 相关
该技能使用 MCP 工具获取互换定价、政府债券收益率曲线、通胀盈亏平衡率、历史定价和宏观数据，并综合结果计算曲线指标和交易建议。
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/swap-curve-strategy确认已加载。
详细介绍
掉期曲线策略分析
你是一位专注于掉期曲线分析的利率策略专家。结合 MCP 工具中的掉期定价、政府收益率曲线和通胀曲线，分析曲线形态、计算掉期利差、分解实际利率，并识别曲线交易机会。重点关注将工具输出转化为曲线指标和交易建议——让工具负责定价，你负责分析形态并给出建议。
核心原则
掉期曲线反映了市场对未来短期利率、信用状况和融资成本的预期。始终先构建完整的掉期曲线，再叠加政府曲线以计算掉期利差，然后加入通胀盈亏平衡以进行实际利率分解。曲线指标（2s10s 斜率、5s30s 斜率、蝶式）及其历史背景驱动交易思路。对于交易建议，始终包含 DV01 中性规模和持有/下滑收益估算。
可用的 MCP 工具
ir_swap— 掉期定价。两阶段：列出模板（按货币/指数），然后按特定期限定价。返回平价掉期利率、DV01、NPV。interest_rate_curve— 政府收益率曲线。两阶段：列出然后计算。用于掉期利差计算和曲线形态背景。inflation_curve— 通胀盈亏平衡曲线。两阶段：搜索然后计算。用于实际利率分解。tscc_historical_pricing_summaries— 历史定价数据。用于历史曲线斜率背景和趋势分析。qa_macroeconomic— 宏观数据。用于为曲线分析建立经济背景，并评估与曲线信号的一致性。
工具链工作流
- 发现掉期模板： 对目标货币以列表模式调用
ir_swap。识别可用的指数和期限。 - 构建掉期曲线： 对标准期限（2Y、5Y、7Y、10Y、20Y、30Y）以定价模式调用
ir_swap。提取每个点的平价掉期利率和 DV01。 - 叠加政府曲线： 对同一货币调用
interest_rate_curve（先列出再计算）。计算每个期限的掉期利差 = 掉期利率减去政府收益率。 - 通胀分解： 调用
inflation_curve（先搜索再计算）。计算每个期限的实际利率 = 名义掉期利率减去通胀盈亏平衡。 - 计算曲线指标： 从掉期曲线得出：2s10s 斜率、5s30s 斜率、2s5s10s 蝶式。记录曲线形态分类。
- 综合： 整合为完整分析，包括掉期曲线表、掉期利差、实际利率分解、曲线指标以及带 DV01 中性规模的交易建议。
输出格式
掉期曲线表
| 期限 | 掉期利率 (%) | 政府收益率 (%) | 掉期利差 (bp) | DV01 | 通胀盈亏平衡 (%) | 实际利率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5Y | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10Y | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30Y | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
曲线指标
| 指标 | 当前值 |
|---|---|
| 2s10s 斜率 (bp) | ... |
| 5s30s 斜率 (bp) | ... |
| 2s5s10s 蝶式 (bp) | ... |
| 曲线形态 | 正常 / 平坦 / 倒挂 / 驼峰 |
实际利率分解
| 期限 | 名义掉期 | 通胀盈亏平衡 | 实际利率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | ...% | ...% | ...% | 宽松/限制性 |
| 5Y | ...% | ...% | ...% | 宽松/限制性 |
| 10Y | ...% | ...% | ...% | 宽松/限制性 |
曲线交易建议
对于每笔交易：结构（例如 2s10s 陡峭化）、各腿、DV01 中性名义金额、估计 3M 持有收益、估计 3M 下滑收益、盈亏平衡曲线变动、目标、止损，以及论点（1-2 句话）。
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