trader-timemachine

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Time Machine 位于计划与资金之间。trader-exit 已设定入场价、止损价和目标价。在进行仓位计算或发送任何内容之前，这项技能会提出一个问题：如果今天的走势和该股票过去 60 天的走势相似，这个计划有多大概率先触及目标价、先触及止损价，或两者都不触及？它通过 10,000 次重放，以及同一规则在过去每个交易日的真实记录来回答。模拟基于该股票近期的 K 线构建，并非预测。日内交易会让大多数人亏钱，而回放结果看起来不错也改变不了这一点。

下文中的 ${CLAUDE_SKILL_DIR} 是此技能所在的文件夹（即 SKILL.md 所在的位置）。

python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/timemachine.py" run                    # trader/plan.json, 10,000 replays, seed 19
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/timemachine.py" run --write            # also save trader/timemachine.json
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/timemachine.py" run --until 15:55      # end each replay at your flat-by time
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/timemachine.py" run --json
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/timemachine.py" run --symbol TSLA --date 2026-10-19 \
    --entry 364.18 --stop 358.32 --target 370.04 --entry-time "10:15 AM"
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/timemachine.py" chart --from           # ASCII fan chart of the saved run

其他标志：--replays N、--seed N（默认值为 19）、--window N（默认值为 2 根 K 线）、--offline FILE（已保存的 Yahoo chart JSON，.json 或 .json.gz）、--now "2026-10-19 10:15"（纽约时间），用于固定时钟。

读取和写入的内容

文件	内容
trader/plan.json	来自 trader-exit 的计划：股票代码、日期、入场价、entry_time / entry_bar、止损价、stop_rule、目标价、target_r、开盘区间
Yahoo chart API	一次请求：60 天的 5 分钟 K 线（range=60d&interval=5m），免费且非官方，数据可能延迟
trader/timemachine.json	使用 --write 时写入：{plan, mc, history} 以及结论。mc 包含赔率、百分位数、扇形图区间、160 条样本路径，以及收盘价的 24 桶直方图

工作原理

1. 样本池。 只保留计划日期之前的完整交易时段：从纽约时间 9:30 到 4:00 的全部 78 根五分钟 K 线。半日交易、数据缺口和当天的数据都不纳入。每根 K 线都会转换成相对于前一根 K 线收盘价的四个比率： 开盘价、最高价、最低价和收盘价。
2. 单次回放。 从入场价开始。对于当天剩余的每根 K 线，随机选取一根过去同一时段（前后 2 根 K 线范围内）的 K 线，并按当前价格缩放。逐根检查时，先检查止损，再检查目标价。如果一根 K 线同时触及两者，则计为触及止损。
3. 10,000 次回放会得出四种概率：先触及目标价、先触及止损、两者都未触及（即交易在 --until 时仍未平仓；默认时间为下午 4:00，即收盘时间；NYSE 提前收盘日则为下午 1:00），以及盈利（即先触及目标价，或在 --until 时高于入场价）。 目标价为 1R 时，R 为 +1；触及止损时为 -1；否则，R 为 --until 时价格与入场价的距离除以风险。即使价格跳空越过止损，这里仍按 -1R 计算。实际成交结果可能更差。
4. 历史表现。 计划本身的规则（相同的开盘区间、止损规则和目标 R）会在每个过去的交易时段重新运行。这反映的是实际发生的情况，而非模拟结果。
5. 结论会根据这些数字用一行给出。只看触及其中一方的回放，并计算目标价先被触及的频率。目标价越高，盈亏平衡所需的胜率越低：1 / (1 + R)。1R 时为 50%，2R 时为 33%，3R 时为 25%。与盈亏平衡点相差不到 5 个百分点：1R 时标为“接近抛硬币”，其他 R 值时标为“接近盈亏平衡”。相差 5 到 15 个百分点：标为“偏向目标价”或“偏向止损”。相差 15 个百分点或以上：标为“明显偏向”其中一方。因此，目标价先被触及的概率为 24.1%、止损先被触及的概率为 50.5% 的 2R 计划，结论是接近盈亏平衡（在 74.6% 触及一方的回放中，它需要达到 33%，实际为 32%），而不是亏损计划。
6. 结论下方，在适用时会显示：当超过 40% 的回放两者都未触及时，会显示一行提示（这些回放由 --until 时的价格决定）；如果平均 R 的符号与倾向相反，也会显示平均 R。这些情况只可能是由两者都未触及的回放导致的反向信号。

随机种子。 抽样使用 Python 的 random.Random(seed)，默认种子为 19。计划、数据和种子相同，无论在哪台机器上，结果都相同。每次报告结果时都要说明种子，以便用户复现。

仅使用五分钟 K 线。 Yahoo 保留 60 天的五分钟 K 线，但只保留约 7 天的一分钟 K 线，不足以构成公平的样本池。如果完整交易时段少于 20 个、入场 K 线不在数据中（日期错误、尚未收盘或属于未来日期），或计划不合理（买入计划的止损高于入场价、入场价不在五分钟网格上），程序就会用一行直白的提示拒绝执行。绝不会使用尚未完成的实时 K 线。

步骤

1. 确认 trader/plan.json 是来自 /trader-exit 的今日计划。如果没有计划，先运行该工具，或通过标志传入计划。
2. 运行 timemachine.py run --write。如果计划设有到时平仓时间，则添加 --until 15:55，这样“两者都未触及”就表示在你会退出交易的时间仍未平仓。
3. 按以下顺序告知用户：四种概率、收盘价的中位数和 5 到 95 百分位区间、平均 R、历史表现一行，然后是结论一行及其下方的任何内容，并且完全按照程序输出的内容照述。说明随机种子。
4. 如果结论是接近抛硬币或接近盈亏平衡，就直说，不要粉饰。如果历史表现与回放结果不一致，也要说明。
5. 只需说明一次：这些结果基于最近 60 天的数据，并非预测。财报、新闻和停牌可能带来这 60 天的数据从未出现过的情况。继续之前，请查看该股票的 /trader-news。
6. 如果用户仍想进行这笔交易，请转交给 /trader-budget 来确定仓位规模。

示例：回放

TSLA，2026-10-19，星期一。15 分钟开盘区间为 354.47 至 362.18。 10:10 的 K 线收盘价高于区间：入场价为上午 10:15（第 8 根 K 线）的 364.18，止损价为 358.32 （区间中点，向下取整），目标价为 370.04（1R，每股风险为 5.86）。

10,000 replays of the rest of the session, 10:15 AM to 4:00 PM (69 five-minute bars), seed 19.
  target first   29.4 %
  stop first     25.5 %
  neither        45.1 %   still open at 4:00 PM
  green          51.7 %   target first, or above the entry at 4:00 PM
  Price at 4:00 PM: median 364.36, 90 % of replays between 355.54 and 373.54.
  Average R: +0.034
History: the same rule on each of those 59 real sessions fired 33 times:
13 target, 15 stop, 5 neither. Average R -0.062.
Close to a coin flip: target first 29.4 % vs stop first 25.5 %.
45.1 % of the replays hit neither by 4:00 PM; the price at 4:00 PM decides those.

在 1R 时，在触及一侧的回放中，目标价必须先于止损价触及的比例为一半。实际为 53.6%。回放结果接近抛硬币，真实历史表现则略逊于五五开。这是该策略的真实情况，也是用户在 /trader-budget 计算 8 股仓位前应该听到的答案。

规则

• 每个数字都来自运行结果。绝不能把五五开的结果向上取整成优势。
• 结论行及其下方的内容由工具打印。照原样重复，不要改写。绝不能只凭目标价先于止损价触及来判断 2R 或 3R 计划：结论已考虑目标价对应的 R 值。
• 模拟胜算不是预测，也不是承诺。直白地说明一次即可。
• 免费的 Yahoo 数据未经官方认证，可能存在延迟。K 线为 5 分钟线，逐根检查，绝非逐笔检查，也不是实时数据。
• 始终说明随机种子，以便重复运行。
• 每次运行只处理一个计划。更改入场价、止损价、目标价或日期，都算新的运行。

它绝不会做的事

它绝不会下单、确定仓位大小、修改计划，也绝不会把结果说成必然。它绝不会打印盈亏或利润。 它绝不会使用尚未收盘的 K 线，也绝不会将今天的 K 线混入数据池。

安全

• 用于教育和工具辅助，不构成财务建议。PASS 仅表示通过规则检查，不构成推荐。
• 默认使用模拟交易（"paper": true）。是否实盘由用户自行决定，并在自己的配置中设置。
• 除 trader-broker 外，此套件中的任何内容都不会下单；且只有同时满足以下三项时才会下单：trader-risk 当天已通过该笔确切订单；用户已在聊天中明确输入“是”以确认该笔订单；用户已在 Claude 自己的卡片上点击一次 Allow，因为订单工具设置为“需要批准”（Customize > Connectors > tool permissions）。绝不要将订单工具设置为“始终允许”。
• 除非配置允许且用户确认，否则不得使用期权、保证金、卖空或杠杆。
• 经纪商密钥应存放在环境变量或 Claude Desktop 配置中，绝不能放在聊天里。